PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFD с FSEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFD с FSEP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUFD (FT Vest Laddered Deep Buffer ETF) and FSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September) are both exchange-traded funds - BUFD is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest, while FSEP is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. BUFD is actively managed, while FSEP is passively managed. Over the past 5 years, BUFD returned 7.62%/yr vs 10.07%/yr for FSEP. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BUFD charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for FSEP.

Доходность

Сравнение доходности BUFD и FSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFD показывает доходность 5.08%, что значительно ниже, чем у FSEP с доходностью 6.56%.

BUFD

1 день
-0.08%
1 месяц
1.70%
С начала года
5.08%
6 месяцев
5.68%
1 год
14.40%
3 года*
12.09%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—

FSEP

1 день
-0.22%
1 месяц
2.58%
С начала года
6.56%
6 месяцев
7.03%
1 год
17.62%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFD и FSEP

2026 (YTD)20252024202320222021
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		5.08%10.66%12.42%15.40%-7.70%5.97%
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		6.56%12.83%13.56%20.23%-7.05%10.80%

Correlation

The correlation between BUFD and FSEP is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

0.87

The correlation between BUFD and FSEP has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUFD и FSEP

Секторы
BUFD
FSEP

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

BUFD
36.2%
FSEP
36.2%

Финансовые услуги

BUFD
11.9%
FSEP
11.9%

Коммуникационные услуги

BUFD
10.9%
FSEP
10.9%

Потребительский циклический сектор

BUFD
10.1%
FSEP
10.1%

Здравоохранение

BUFD
8.4%
FSEP
8.4%

Промышленность

BUFD
8.1%
FSEP
8.1%

Потребительский защитный сектор

BUFD
4.9%
FSEP
4.9%

Энергетика

BUFD
3.5%
FSEP
3.5%

Коммунальные услуги

BUFD
2.3%
FSEP
2.3%

Недвижимость

BUFD
1.9%
FSEP
1.9%

Сырьевые материалы

BUFD
1.8%
FSEP
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с SPYBUFD с PHEQBUFD с BSCR
Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с BUFGFSEP с XIMRFSEP с FAPRFSEP с FDECFSEP с DJULFSEP с XAPRFSEP с DAUG

Доходность на риск

BUFD vs. FSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFD c FSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFDFSEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
2.36

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.32
3.40

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.47

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

3.15

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.97

15.90

+7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFD vs. FSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFD на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSEP равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFD и FSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFDFSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.36

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.94

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.10

-0.10

Просадки

Сравнение просадок BUFD и FSEP

Максимальная просадка BUFD за все время составила -10.75%, что меньше максимальной просадки FSEP в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFD и FSEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFDFSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.75%

-13.79%

+3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-5.62%

+2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.15%

-12.37%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.75%

-13.79%

+3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.22%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-2.14%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

1.11%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFD и FSEP

Текущая волатильность для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) составляет 0.79%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что BUFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFDFSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

1.19%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.94%

5.79%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.19%

7.52%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.73%

10.79%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.55%

10.54%

-2.99%

Сравнение комиссий BUFD и FSEP

BUFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSEP в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFD и FSEP

Ни BUFD, ни FSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BUFD and FSEP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSEP has higher volatility (1.19%) compared to BUFD (0.79%). In terms of maximum drawdown, BUFD dropped -10.75% vs FSEP's -13.79%.

On 5-year performance, FSEP leads with 10.07% vs 7.62% for BUFD. On fees, FSEP is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BUFD has been the lower-risk option at 0.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSEP has performed better with a 10.07% return vs 7.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSEP is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BUFD.

BUFD and FSEP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BUFD is categorized as Defined Outcome, while FSEP is Options Trading. Their fees differ too: 0.95% for BUFD and 0.85% for FSEP.

BUFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFD и FSEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор