Сравнение BUFD с FMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).
BUFD и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFD и FMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFD и FMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUFD FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | -0.60% | 10.66% | 12.42% | 15.40% | -7.70% | 5.10% |
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | 2.73% | 9.69% | 14.61% | 20.39% | -5.51% | 11.38% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFD показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 2.73%.
BUFD
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 12.41%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
FMAR
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 2.73%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFD и FMAR
BUFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FMAR в 0.85%.
Доходность на риск
BUFD vs. FMAR — Ранг доходности на риск
BUFD
FMAR
Сравнение BUFD c FMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFD | FMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.39 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.03 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.43 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.87 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 11.91 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFD | FMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.39 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.96 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.99 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между BUFD и FMAR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFD и FMAR
Ни BUFD, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BUFD и FMAR
Максимальная просадка BUFD за все время составила -10.75%, что меньше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFD и FMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFD | FMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.75% | -14.36% | +3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -8.31% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.75% | -14.36% | +3.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | 0.00% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -2.21% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 1.30% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFD и FMAR
Текущая волатильность для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) составляет 2.68%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что BUFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFD | FMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 2.94% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 3.79% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.03% | 11.05% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.71% | 10.49% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.63% | 10.47% | -2.84% |