PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFD с FFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFD с FFEB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB).

BUFD и FFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFD и FFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFD и FFEB

2026 (YTD)20252024202320222021
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		-0.60%10.66%12.42%15.40%-7.70%5.97%
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		-0.64%13.76%16.64%19.95%-7.51%15.05%

Доходность по периодам

С начала года, BUFD показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у FFEB с доходностью -0.64%.

BUFD

1 день
0.25%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.46%
1 год
12.41%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—

FFEB

1 день
0.73%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
1.94%
1 год
14.98%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с PHEQBUFD с SPYBUFD с BSCR
Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JEPIFFEB с JHQAX

Сравнение комиссий BUFD и FFEB

BUFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FFEB в 0.85%.

BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Доходность на риск

BUFD vs. FFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFD c FFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFDFFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.21

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.81

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.77

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

9.36

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFD vs. FFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFD на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFEB равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFD и FFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFDFFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.21

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.94

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.78

+0.09

Корреляция

Корреляция между BUFD и FFEB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFD и FFEB

Ни BUFD, ни FFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFD и FFEB

Максимальная просадка BUFD за все время составила -10.75%, что меньше максимальной просадки FFEB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFD и FFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFDFFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.75%

-22.81%

+12.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-8.65%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.75%

-13.85%

+3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-3.17%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-2.46%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.64%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFD и FFEB

Текущая волатильность для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) составляет 2.68%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что BUFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFDFFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

3.79%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

5.69%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.03%

12.41%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

10.88%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

13.90%

-6.27%