Сравнение BUFD с FDND
BUFD (FT Vest Laddered Deep Buffer ETF) and FDND (FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF) are both exchange-traded funds - BUFD is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest, while FDND is a Technology Equities fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past year, BUFD returned 12.44% vs -3.53% for FDND. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for FDND.
Доходность
Сравнение доходности BUFD и FDND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFD показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у FDND с доходностью -5.34%.
BUFD
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- —
FDND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- -6.15%
- 1 год
- -3.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFD и FDND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BUFD FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | 4.64% | 10.66% | 8.37% |
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | -5.34% | 9.69% | 15.85% |
Correlation
The correlation between BUFD and FDND is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between BUFD and FDND has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFD vs. FDND — Ранг доходности на риск
BUFD
FDND
Сравнение BUFD c FDND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFD | FDND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 0.98 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | -0.17 | +3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.50 | -0.41 | +19.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFD и FDND
Максимальная просадка BUFD за все время составила -10.75%, что меньше максимальной просадки FDND в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFD и FDND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFD | FDND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.75% | -24.12% | +13.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -20.49% | +17.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -11.49% | +10.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -5.74% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 8.65% | -8.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFD и FDND
Текущая волатильность для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) составляет 1.67%, в то время как у FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что BUFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFD | FDND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 7.14% | -5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.17% | 14.99% | -10.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.26% | 18.95% | -13.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.75% | 21.48% | -13.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.54% | 21.48% | -13.94% |
Сравнение комиссий BUFD и FDND
BUFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FDND в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFD и FDND
BUFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFD FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | 8.63% | 8.11% | 5.51% |
Часто задаваемые вопросы
BUFD and FDND have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDND has higher volatility (7.14%) compared to BUFD (1.67%). In terms of maximum drawdown, BUFD dropped -10.75% vs FDND's -24.12%.
On 1-year performance, BUFD leads with 12.44% vs -3.53% for FDND. On fees, FDND is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BUFD has been the lower-risk option at 1.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFD has performed better with a 12.44% return vs -3.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDND is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BUFD.
FDND has the higher dividend yield at 8.63%, compared with 0.00% for BUFD.
BUFD is categorized as Defined Outcome, while FDND is Technology Equities. Their fees differ too: 0.95% for BUFD and 0.75% for FDND.
BUFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFD и FDND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор