PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFD с FDND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFD с FDND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND).

BUFD и FDND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. FDND - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFD и FDND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFD и FDND

2026 (YTD)20252024
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		-0.60%10.66%8.18%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		-11.64%9.69%15.85%

Доходность по периодам

С начала года, BUFD показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у FDND с доходностью -11.64%.

BUFD

1 день
0.25%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.46%
1 год
12.41%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—

FDND

1 день
0.74%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-11.64%
6 месяцев
-14.76%
1 год
4.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с PHEQBUFD с SPYBUFD с BSCR
Часто сравнивают с FDND:
FDND с SPYFDND с FDNFDND с JEPQFDND с FTHIFDND с VOOFDND с VGTFDND с SPYI

Сравнение комиссий BUFD и FDND

BUFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FDND в 0.75%.

BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Доходность на риск

BUFD vs. FDND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FDND
Ранг доходности на риск FDND: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDND: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDND: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDND: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDND: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDND: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFD c FDND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFDFDNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.17

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

0.41

+1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.05

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

0.25

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

0.66

+9.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFD vs. FDND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFD на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа FDND равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFD и FDND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFDFDNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.17

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.27

+0.60

Корреляция

Корреляция между BUFD и FDND составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFD и FDND

BUFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%.

TTM20252024
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		9.12%8.11%5.51%

Просадки

Сравнение просадок BUFD и FDND

Максимальная просадка BUFD за все время составила -10.75%, что меньше максимальной просадки FDND в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFD и FDND.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFDFDNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.75%

-24.12%

+13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-20.49%

+13.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-17.38%

+15.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-5.39%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

7.59%

-6.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFD и FDND

Текущая волатильность для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) составляет 2.68%, в то время как у FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что BUFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFDFDNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

7.04%

-4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

14.34%

-10.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.03%

23.45%

-14.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

21.65%

-13.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

21.65%

-14.02%