PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFD с BUFQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFD с BUFQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ).

BUFD и BUFQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. BUFQ - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ 100 Index - USD. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFD и BUFQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFD и BUFQ

2026 (YTD)2025202420232022
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		-0.60%10.66%12.42%15.40%1.71%
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		-0.95%14.03%16.41%35.51%0.75%

Доходность по периодам

С начала года, BUFD показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у BUFQ с доходностью -0.95%.

BUFD

1 день
0.25%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.46%
1 год
12.41%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—

BUFQ

1 день
0.51%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.78%
1 год
18.25%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с PHEQBUFD с SPYBUFD с BSCR
Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с ^IXICBUFQ с ^GSPCBUFQ с AGTHX

Сравнение комиссий BUFD и BUFQ

BUFD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BUFQ в 1.10%.

BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

Доходность на риск

BUFD vs. BUFQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFD c BUFQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFDBUFQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.07

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.14

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

11.76

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFD vs. BUFQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFD на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFQ равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFD и BUFQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFDBUFQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.32

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.24

-0.37

Корреляция

Корреляция между BUFD и BUFQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFD и BUFQ

Ни BUFD, ни BUFQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFD и BUFQ

Максимальная просадка BUFD за все время составила -10.75%, что меньше максимальной просадки BUFQ в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFD и BUFQ.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFDBUFQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.75%

-15.74%

+4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-8.83%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-2.37%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-2.41%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.61%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFD и BUFQ

Текущая волатильность для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) составляет 2.68%, в то время как у FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что BUFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFDBUFQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

4.28%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

6.78%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.03%

13.87%

-4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

13.56%

-5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

13.56%

-5.93%