PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFD с BUFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFD с BUFG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG).

BUFD и BUFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. BUFG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFD и BUFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFD и BUFG

2026 (YTD)20252024202320222021
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		-0.60%10.66%12.42%15.40%-7.70%1.04%
BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF		-1.90%12.33%15.13%18.49%-11.61%1.80%

Доходность по периодам

С начала года, BUFD показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у BUFG с доходностью -1.90%.

BUFD

1 день
0.25%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.46%
1 год
12.41%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—

BUFG

1 день
0.51%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.02%
1 год
13.15%
3 года*
12.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF

Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с PHEQBUFD с SPYBUFD с BSCR
Часто сравнивают с BUFG:
BUFG с BUFRBUFG с SPYBUFG с FSEPBUFG с APRWBUFG с APRDBUFG с JULQBUFG с DMAR

Сравнение комиссий BUFD и BUFG

BUFD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BUFG в 1.05%.

BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

Доходность на риск

BUFD vs. BUFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BUFG
Ранг доходности на риск BUFG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFD c BUFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFDBUFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.05

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.62

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.59

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

8.35

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFD vs. BUFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFD на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа BUFG равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFD и BUFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFDBUFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.05

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.59

+0.28

Корреляция

Корреляция между BUFD и BUFG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFD и BUFG

Ни BUFD, ни BUFG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFD и BUFG

Максимальная просадка BUFD за все время составила -10.75%, что меньше максимальной просадки BUFG в -17.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFD и BUFG.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFDBUFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.75%

-17.62%

+6.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-8.49%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-3.20%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-3.74%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.62%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFD и BUFG

Текущая волатильность для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) составляет 2.68%, в то время как у FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что BUFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFDBUFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

3.89%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

6.08%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.03%

12.54%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

11.99%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

11.99%

-4.36%