PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFC с IVVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFC с IVVM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM).

BUFC и IVVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFC и IVVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFC и IVVM

2026 (YTD)202520242023
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		-1.68%5.50%10.81%0.47%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		-1.95%14.24%16.08%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, BUFC показывает доходность -1.68%, что значительно выше, чем у IVVM с доходностью -1.95%.

BUFC

1 день
1.03%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
0.01%
1 год
5.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVM

1 день
2.22%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
0.42%
1 год
12.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Conservative Buffer ETF

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с BUFC:
BUFC с EYEGBUFC с ILOWBUFC с TAFIBUFC с TAFMBUFC с BUFRBUFC с HOCTBUFC с AAPR
Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с FNILXIVVM с SCHG

Сравнение комиссий BUFC и IVVM

BUFC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.

BUFC
AB Conservative Buffer ETF
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Доходность на риск

BUFC vs. IVVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFC
Ранг доходности на риск BUFC: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFC c IVVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFCIVVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.96

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.48

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.38

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.24

7.89

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFC vs. IVVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFC на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVM равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFC и IVVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFCIVVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.96

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.24

-0.10

Корреляция

Корреляция между BUFC и IVVM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFC и IVVM

BUFC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

TTM20252024
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.70%0.68%0.62%

Просадки

Сравнение просадок BUFC и IVVM

Максимальная просадка BUFC за все время составила -8.29%, что меньше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFC и IVVM.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFCIVVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.29%

-11.62%

+3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-9.29%

+4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-3.21%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-0.96%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

1.63%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFC и IVVM

Текущая волатильность для AB Conservative Buffer ETF (BUFC) составляет 1.87%, в то время как у iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что BUFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFCIVVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

3.76%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

6.03%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.30%

12.91%

-5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

9.83%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

9.83%

-4.06%