PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFC с IVVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFC с IVVB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB).

BUFC и IVVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFC и IVVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFC и IVVB

2026 (YTD)202520242023
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		-1.68%5.50%10.81%0.47%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-2.81%9.60%18.66%0.20%

Доходность по периодам

С начала года, BUFC показывает доходность -1.68%, что значительно выше, чем у IVVB с доходностью -2.81%.

BUFC

1 день
1.03%
1 месяц
-1.21%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.04%
1 год
4.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVB

1 день
0.31%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-0.77%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Conservative Buffer ETF

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с BUFC:
BUFC с EYEGBUFC с ILOWBUFC с TAFIBUFC с TAFMBUFC с BUFRBUFC с HOCTBUFC с AAPR
Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD

Сравнение комиссий BUFC и IVVB

BUFC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.

BUFC
AB Conservative Buffer ETF
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Доходность на риск

BUFC vs. IVVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFC
Ранг доходности на риск BUFC: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFC c IVVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFCIVVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.02

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.52

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.59

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.24

7.12

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFC vs. IVVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFC на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа IVVB равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFC и IVVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFCIVVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.02

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.05

+0.08

Корреляция

Корреляция между BUFC и IVVB составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFC и IVVB

BUFC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

TTM20252024
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%

Просадки

Сравнение просадок BUFC и IVVB

Максимальная просадка BUFC за все время составила -8.29%, что меньше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFC и IVVB.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFCIVVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.29%

-13.08%

+4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-6.90%

+1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-4.45%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-1.67%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

1.54%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFC и IVVB

Текущая волатильность для AB Conservative Buffer ETF (BUFC) составляет 1.87%, в то время как у iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что BUFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFCIVVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

2.67%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

6.27%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.30%

10.63%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

9.47%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

9.47%

-3.70%