PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFC с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFC с ISWN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).

BUFC и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFC и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFC и ISWN

2026 (YTD)202520242023
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		-1.68%5.50%10.81%0.47%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		0.94%23.23%-3.96%2.78%

Доходность по периодам

С начала года, BUFC показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 0.94%.

BUFC

1 день
1.03%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
0.01%
1 год
5.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISWN

1 день
2.06%
1 месяц
-6.89%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.42%
1 год
15.90%
3 года*
6.58%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Conservative Buffer ETF

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с BUFC:
BUFC с EYEGBUFC с ILOWBUFC с TAFIBUFC с TAFMBUFC с BUFRBUFC с HOCTBUFC с AAPR
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с NTSXISWN с CNMISWN с VOOISWN с MAIIXISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW

Сравнение комиссий BUFC и ISWN

BUFC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

BUFC
AB Conservative Buffer ETF
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF

Доходность на риск

BUFC vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFC
Ранг доходности на риск BUFC: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFC c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFCISWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.35

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.86

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.61

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.24

6.68

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFC vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFC на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа ISWN равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFC и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFCISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.35

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

-0.04

+1.17

Корреляция

Корреляция между BUFC и ISWN составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFC и ISWN

BUFC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.

TTM20252024202320222021
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.91%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Просадки

Сравнение просадок BUFC и ISWN

Максимальная просадка BUFC за все время составила -8.29%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFC и ISWN.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFCISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.29%

-32.35%

+24.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-9.63%

+4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-7.11%

+4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-16.57%

+15.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

2.32%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFC и ISWN

Текущая волатильность для AB Conservative Buffer ETF (BUFC) составляет 1.87%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что BUFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFCISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

6.13%

-4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

8.60%

-5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.30%

11.81%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

11.47%

-5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

11.40%

-5.63%