PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFC с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFC с FLJJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUFC (AB Conservative Buffer ETF) and FLJJ (Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, BUFC returned 8.82% vs 15.33% for FLJJ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFC charges 0.69%/yr vs 0.74%/yr for FLJJ.

Доходность

Сравнение доходности BUFC и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFC показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у FLJJ с доходностью 5.01%.

BUFC

1 день
0.14%
1 месяц
1.53%
С начала года
2.99%
6 месяцев
3.43%
1 год
8.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLJJ

1 день
0.03%
1 месяц
1.60%
С начала года
5.01%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFC и FLJJ

2026 (YTD)20252024
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		2.99%5.50%9.51%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		5.01%11.35%14.19%

Correlation

The correlation between BUFC and FLJJ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.77

The correlation between BUFC and FLJJ has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUFC и FLJJ

Секторы
BUFC
FLJJ

Технологии

33.6%
36.2%

Финансовые услуги

12.5%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.5%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

9.6%
8.4%

Промышленность

8.6%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.9%

Энергетика

3.4%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Технологии

BUFC
33.6%
FLJJ
36.2%

Финансовые услуги

BUFC
12.5%
FLJJ
11.9%

Коммуникационные услуги

BUFC
10.5%
FLJJ
10.9%

Потребительский циклический сектор

BUFC
10.1%
FLJJ
10.1%

Здравоохранение

BUFC
9.6%
FLJJ
8.4%

Промышленность

BUFC
8.6%
FLJJ
8.1%

Потребительский защитный сектор

BUFC
5.3%
FLJJ
4.9%

Энергетика

BUFC
3.4%
FLJJ
3.5%

Коммунальные услуги

BUFC
2.5%
FLJJ
2.3%

Недвижимость

BUFC
2.0%
FLJJ
1.9%

Сырьевые материалы

BUFC
1.9%
FLJJ
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Conservative Buffer ETF

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с BUFC:
BUFC с EYEGBUFC с TAFIBUFC с ILOWBUFC с HOCTBUFC с EMOPBUFC с TAFMBUFC с APRD
Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с AUGTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с MAYWFLJJ с JANWFLJJ с KPRO

Доходность на риск

BUFC vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFC
Ранг доходности на риск BUFC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFC c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFCFLJJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
3.03

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
4.68

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.65

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

3.99

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

20.94

-10.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFC vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFC на текущий момент составляет 2.09, что ниже коэффициента Шарпа FLJJ равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFC и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFCFLJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

3.03

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

2.14

-0.70

Просадки

Сравнение просадок BUFC и FLJJ

Максимальная просадка BUFC за все время составила -8.29%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFC и FLJJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFCFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.29%

-6.91%

-1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-3.86%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.01%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.75%

-0.78%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.73%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFC и FLJJ

AB Conservative Buffer ETF (BUFC) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что BUFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFCFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

0.83%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.37%

3.58%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25%

5.08%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

6.20%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.63%

6.20%

-0.57%

Сравнение комиссий BUFC и FLJJ

BUFC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FLJJ в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFC и FLJJ

Ни BUFC, ни FLJJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BUFC and FLJJ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFC has higher volatility (0.98%) compared to FLJJ (0.83%). In terms of maximum drawdown, BUFC dropped -8.29% vs FLJJ's -6.91%.

On 1-year performance, FLJJ leads with 15.33% vs 8.82% for BUFC. On fees, BUFC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, FLJJ has been the lower-risk option at 0.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLJJ has performed better with a 15.33% return vs 8.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUFC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.74% for FLJJ.

BUFC and FLJJ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: AllianceBernstein and Allianz. Their fees differ too: 0.69% for BUFC and 0.74% for FLJJ.

FLJJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFC и FLJJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор