PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFC с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFC с FLJJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ).

BUFC и FLJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFC и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFC и FLJJ

2026 (YTD)20252024
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		-1.39%5.50%9.51%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.50%11.35%14.19%

Доходность по периодам

С начала года, BUFC показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у FLJJ с доходностью -1.50%.

BUFC

1 день
0.29%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.25%
1 год
5.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Conservative Buffer ETF

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с BUFC:
BUFC с EYEGBUFC с TAFMBUFC с ILOWBUFC с TAFIBUFC с AAPRBUFC с BUFRBUFC с HOCT
Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с AMDYFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с MSFO

Сравнение комиссий BUFC и FLJJ

BUFC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FLJJ в 0.74%.

FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF
BUFC
AB Conservative Buffer ETF

Доходность на риск

BUFC vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFC
Ранг доходности на риск BUFC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFC c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFCFLJJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.89

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

2.80

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

3.15

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

13.06

-7.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFC vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFC на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа FLJJ равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFC и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFCFLJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.89

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.75

-0.60

Корреляция

Корреляция между BUFC и FLJJ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFC и FLJJ

Ни BUFC, ни FLJJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFC и FLJJ

Максимальная просадка BUFC за все время составила -8.29%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFC и FLJJ.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFCFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.29%

-6.91%

-1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-3.86%

-1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-2.45%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-0.82%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.93%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFC и FLJJ

Текущая волатильность для AB Conservative Buffer ETF (BUFC) составляет 1.89%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) волатильность равна 2.16%. Это указывает на то, что BUFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFCFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

2.16%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

3.49%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.31%

6.42%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

6.31%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

6.31%

-0.54%