PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFC с CPLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFC с CPLS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BUFC (AB Conservative Buffer ETF) and CPLS (AB Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - BUFC is a Options Trading fund actively managed by AllianceBernstein, while CPLS is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, BUFC returned 7.90% vs 4.31% for CPLS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. BUFC charges 0.69%/yr vs 0.33%/yr for CPLS.

Доходность

Сравнение доходности BUFC и CPLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и AB Core Plus Bond ETF (CPLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFC показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у CPLS с доходностью 0.57%.

BUFC

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.36%
С начала года
2.49%
6 месяцев
2.43%
1 год
7.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CPLS

1 день
0.10%
1 месяц
0.63%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.63%
1 год
4.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFC и CPLS

2026 (YTD)202520242023
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		2.49%5.50%10.81%0.65%
CPLS
AB Core Plus Bond ETF		0.57%6.91%1.65%2.13%

Correlation

The correlation between BUFC and CPLS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Conservative Buffer ETF

AB Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с BUFC:
BUFC с EYEGBUFC с TAFIBUFC с ILOWBUFC с EMOPBUFC с TAFMBUFC с BUFIBUFC с AAPR
Часто сравнивают с CPLS:
CPLS с KDRNCPLS с APCBCPLS с VPLSCPLS с ZHOGCPLS с LRGCCPLS с BNDPCPLS с EYEG

Доходность на риск

BUFC vs. CPLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFC
Ранг доходности на риск BUFC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFC: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CPLS
Ранг доходности на риск CPLS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFC c CPLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и AB Core Plus Bond ETF (CPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUFCCPLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.12

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
1.69

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.20

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

1.75

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

5.23

+4.04

BUFC vs. CPLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFC на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа CPLS равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFC и CPLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUFC и CPLS

Максимальная просадка BUFC за все время составила -8.29%, что больше максимальной просадки CPLS в -4.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFC и CPLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFCCPLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.29%

-4.43%

-3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-2.47%

-1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.99%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.75%

-1.23%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.83%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFC и CPLS

AB Conservative Buffer ETF (BUFC) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с AB Core Plus Bond ETF (CPLS) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что BUFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFCCPLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.09%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.54%

2.95%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

3.87%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

4.84%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

4.84%

+0.80%

Сравнение комиссий BUFC и CPLS

BUFC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии CPLS в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFC и CPLS

BUFC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%.

ПозицияTTM202520242023
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
CPLS
AB Core Plus Bond ETF		4.61%4.66%4.71%0.23%

Часто задаваемые вопросы

BUFC and CPLS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFC has higher volatility (1.62%) compared to CPLS (1.09%). In terms of maximum drawdown, BUFC dropped -8.29% vs CPLS's -4.43%.

On 1-year performance, BUFC leads with 7.90% vs 4.31% for CPLS. On fees, CPLS is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CPLS has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFC has performed better with a 7.90% return vs 4.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CPLS is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.69% for BUFC.

CPLS has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 0.00% for BUFC.

BUFC is categorized as Options Trading, while CPLS is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.69% for BUFC and 0.33% for CPLS.

BUFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFC и CPLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор