PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFC с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFC с CAOS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

BUFC и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFC и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFC и CAOS

2026 (YTD)202520242023
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		-1.68%5.50%10.81%0.47%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		1.10%2.55%5.33%0.20%

Доходность по периодам

С начала года, BUFC показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 1.10%.

BUFC

1 день
1.03%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
0.01%
1 год
5.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.07%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.19%
3 года*
5.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Conservative Buffer ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с BUFC:
BUFC с EYEGBUFC с ILOWBUFC с TAFIBUFC с TAFMBUFC с BUFRBUFC с HOCTBUFC с AAPR
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий BUFC и CAOS

BUFC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

BUFC
AB Conservative Buffer ETF
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

BUFC vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFC
Ранг доходности на риск BUFC: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFC c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFCCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.69

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

0.97

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

0.83

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.24

1.38

+3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFC vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFC на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAOS равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFC и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFCCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.69

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.27

-0.14

Корреляция

Корреляция между BUFC и CAOS составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFC и CAOS

Ни BUFC, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFC и CAOS

Максимальная просадка BUFC за все время составила -8.29%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFC и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFCCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.29%

-3.60%

-4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-3.60%

-1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-0.80%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-0.90%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

2.18%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFC и CAOS

AB Conservative Buffer ETF (BUFC) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что BUFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFCCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

0.74%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

1.30%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.30%

4.68%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

4.37%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

4.37%

+1.40%