PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFBX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFBX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

BUFBX управляется Buffalo. Фонд был запущен 12 авг. 1994 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFBX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFBX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund		7.60%10.37%10.26%7.42%3.97%29.97%-2.27%18.76%-7.01%1.04%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, BUFBX показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

BUFBX

1 день
0.46%
1 месяц
-0.86%
С начала года
7.60%
6 месяцев
8.52%
1 год
13.19%
3 года*
12.40%
5 лет*
11.45%
10 лет*
9.68%

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Flexible Income Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с BUFBX:
BUFBX с VOOBUFBX с VTIBUFBX с CAMOXBUFBX с NFLYBUFBX с PRWCXBUFBX с PFFBUFBX с BUFMX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий BUFBX и SWLVX

BUFBX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

BUFBX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFBX
Ранг доходности на риск BUFBX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFBX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFBX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFBX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFBX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFBX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFBX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFBXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.01

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.47

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.44

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

6.76

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFBX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFBX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFBX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFBXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.01

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.62

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.50

+0.08

Корреляция

Корреляция между BUFBX и SWLVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFBX и SWLVX

Дивидендная доходность BUFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности SWLVX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund		8.47%9.10%3.77%3.48%4.16%5.57%3.33%2.73%6.01%5.49%2.39%3.67%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFBX и SWLVX

Максимальная просадка BUFBX за все время составила -39.78%, примерно равная максимальной просадке SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFBX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFBXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.78%

-38.34%

-1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-11.82%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.67%

-19.05%

+4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-4.82%

+3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-4.93%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.51%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFBX и SWLVX

Текущая волатильность для Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) составляет 2.13%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что BUFBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFBXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

4.47%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

8.30%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

15.74%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

14.85%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

18.67%

-3.09%