Сравнение BUFBX с FGIPX
BUFBX (Buffalo Flexible Income Fund) and FGIPX (Nomura Growth and Income Fund Institutional Class) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, BUFBX returned 9.91%/yr vs 13.44%/yr for FGIPX. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. BUFBX charges 1.01%/yr vs 0.77%/yr for FGIPX.
Доходность
Сравнение доходности BUFBX и FGIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFBX показывает доходность 15.53%, что значительно ниже, чем у FGIPX с доходностью 25.71%. За последние 10 лет акции BUFBX уступали акциям FGIPX по среднегодовой доходности: 9.91% против 13.44% соответственно.
BUFBX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 4.88%
- 6 месяцев
- 8.03%
- С начала года
- 15.53%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 9.91%
- Всё время*
- 7.91%
FGIPX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 5.54%
- 6 месяцев
- 16.64%
- С начала года
- 25.71%
- 1 год
- 48.24%
- 3 года*
- 26.71%
- 5 лет*
- 18.35%
- 10 лет*
- 13.44%
- Всё время*
- 12.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BUFBX и FGIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFBX Buffalo Flexible Income Fund | 15.53% | 10.37% | 10.26% | 7.42% | 3.97% | 29.97% | -2.27% | 18.76% | -7.01% | 13.20% |
FGIPX Nomura Growth and Income Fund Institutional Class | 25.71% | 30.18% | 15.44% | 12.17% | 3.28% | 21.73% | -4.59% | 25.96% | -9.95% | 18.52% |
Correlation
The correlation between BUFBX and FGIPX is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2013 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between BUFBX and FGIPX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFBX vs. FGIPX — Ранг доходности на риск
BUFBX
FGIPX
Сравнение BUFBX c FGIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) и Nomura Growth and Income Fund Institutional Class (FGIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFBX | FGIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.75 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | 6.71 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.35 | 26.00 | -10.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFBX и FGIPX
Максимальная просадка BUFBX за все время составила -39.78%, что больше максимальной просадки FGIPX в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFBX и FGIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFBX | FGIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.78% | -37.32% | -2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.45% | -7.26% | +2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.85% | -13.27% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.67% | -16.19% | +1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -37.32% | +1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -4.13% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 1.87% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFBX и FGIPX
Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Nomura Growth and Income Fund Institutional Class (FGIPX) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что BUFBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFBX | FGIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 2.68% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 8.69% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.76% | 11.80% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.46% | 14.85% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.61% | 17.06% | -1.45% |
Сравнение комиссий BUFBX и FGIPX
BUFBX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FGIPX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFBX и FGIPX
Дивидендная доходность BUFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, что меньше доходности FGIPX в 9.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFBX Buffalo Flexible Income Fund | 7.88% | 9.10% | 3.77% | 3.48% | 4.16% | 5.57% | 3.33% | 2.73% | 6.01% | 5.49% | 2.39% | 3.67% |
FGIPX Nomura Growth and Income Fund Institutional Class | 9.17% | 11.68% | 12.69% | 7.50% | 7.35% | 12.20% | 2.13% | 52.72% | 25.63% | 5.58% | 4.22% | 5.88% |
Часто задаваемые вопросы
BUFBX and FGIPX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFBX has higher volatility (3.56%) compared to FGIPX (2.68%). In terms of maximum drawdown, BUFBX dropped -39.78% vs FGIPX's -37.32%.
FGIPX currently has the higher Sharpe Ratio (4.14 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFBX и FGIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор