Сравнение BUFBX с BUFIX
BUFBX (Buffalo Flexible Income Fund) and BUFIX (Buffalo International Fund) are both mutual funds - BUFBX is a Large Cap Value Equities fund managed by Buffalo, while BUFIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Buffalo. Over the past 10 years, BUFBX returned 9.66%/yr vs 10.84%/yr for BUFIX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFBX charges 1.01%/yr vs 1.03%/yr for BUFIX.
Доходность
Сравнение доходности BUFBX и BUFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFBX показывает доходность 8.44%, что значительно ниже, чем у BUFIX с доходностью 17.49%. За последние 10 лет акции BUFBX уступали акциям BUFIX по среднегодовой доходности: 9.66% против 10.84% соответственно.
BUFBX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 8.44%
- 6 месяцев
- 8.01%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 9.66%
BUFIX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 17.49%
- 6 месяцев
- 17.69%
- 1 год
- 19.47%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение доходности по годам BUFBX и BUFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFBX Buffalo Flexible Income Fund | 8.44% | 10.37% | 10.26% | 7.42% | 3.97% | 29.97% | -2.27% | 18.76% | -7.01% | 13.20% |
BUFIX Buffalo International Fund | 17.49% | 17.09% | -1.90% | 18.33% | -21.80% | 18.20% | 19.10% | 28.01% | -8.85% | 29.33% |
Correlation
The correlation between BUFBX and BUFIX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2007 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between BUFBX and BUFIX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFBX vs. BUFIX — Ранг доходности на риск
BUFBX
BUFIX
Сравнение BUFBX c BUFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) и Buffalo International Fund (BUFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFBX | BUFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 1.50 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.88 | 5.16 | +5.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFBX и BUFIX
Максимальная просадка BUFBX за все время составила -39.78%, что меньше максимальной просадки BUFIX в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFBX и BUFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFBX | BUFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.78% | -55.09% | +15.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.45% | -12.85% | +8.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.85% | -15.52% | +2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.67% | -34.93% | +20.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -34.93% | -0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -3.07% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -9.15% | +4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 3.72% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFBX и BUFIX
Текущая волатильность для Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) составляет 3.26%, в то время как у Buffalo International Fund (BUFIX) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что BUFBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFBX | BUFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 9.80% | -6.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.99% | 17.21% | -10.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.23% | 19.24% | -10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 17.99% | -4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 17.58% | -1.99% |
Сравнение комиссий BUFBX и BUFIX
BUFBX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии BUFIX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFBX и BUFIX
Дивидендная доходность BUFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности BUFIX в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFBX Buffalo Flexible Income Fund | 8.40% | 9.10% | 3.77% | 3.48% | 4.16% | 5.57% | 3.33% | 2.73% | 6.01% | 5.49% | 2.39% | 3.67% |
BUFIX Buffalo International Fund | 0.72% | 0.85% | 0.84% | 0.59% | 1.85% | 1.20% | 0.28% | 0.57% | 2.42% | 0.36% | 0.00% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
BUFBX and BUFIX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFIX has higher volatility (9.80%) compared to BUFBX (3.26%). In terms of maximum drawdown, BUFBX dropped -39.78% vs BUFIX's -55.09%.
BUFBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFBX и BUFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор