PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFBX с BUFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFBX с BUFIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUFBX (Buffalo Flexible Income Fund) and BUFIX (Buffalo International Fund) are both mutual funds - BUFBX is a Large Cap Value Equities fund managed by Buffalo, while BUFIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Buffalo. Over the past 10 years, BUFBX returned 9.95%/yr vs 10.22%/yr for BUFIX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFBX charges 1.01%/yr vs 1.03%/yr for BUFIX.

Доходность

Сравнение доходности BUFBX и BUFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) и Buffalo International Fund (BUFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFBX показывает доходность 12.34%, что значительно ниже, чем у BUFIX с доходностью 17.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BUFBX имеют среднегодовую доходность 9.95%, а акции BUFIX немного впереди с 10.22%.

BUFBX

1 день
-0.44%
1 месяц
2.54%
С начала года
12.34%
6 месяцев
12.43%
1 год
20.10%
3 года*
13.75%
5 лет*
10.99%
10 лет*
9.95%

BUFIX

1 день
-0.28%
1 месяц
7.29%
С начала года
17.66%
6 месяцев
20.25%
1 год
20.19%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.85%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFBX и BUFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund		12.34%10.37%10.26%7.42%3.97%29.97%-2.27%18.76%-7.01%13.20%
BUFIX
Buffalo International Fund		17.66%17.09%-1.90%18.33%-21.80%18.20%19.10%28.01%-8.85%29.33%

Correlation

The correlation between BUFBX and BUFIX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2007 г.

0.69

Over the past year, the correlation between BUFBX and BUFIX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Flexible Income Fund

Buffalo International Fund

Часто сравнивают с BUFBX:
BUFBX с VOOBUFBX с VTIBUFBX с CAMOXBUFBX с NFLYBUFBX с PRWCXBUFBX с PFFBUFBX с BUFMX
Часто сравнивают с BUFIX:
BUFIX с HAWXBUFIX с MINIXBUFIX с TBWIXBUFIX с MIEIXBUFIX с FMIJXBUFIX с FIDZXBUFIX с FZAJX

Доходность на риск

BUFBX vs. BUFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFBX
Ранг доходности на риск BUFBX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFBX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFBX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFBX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFBX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFBX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BUFIX
Ранг доходности на риск BUFIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFBX c BUFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) и Buffalo International Fund (BUFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFBXBUFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.23

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
1.77

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.87

1.64

+5.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.80

5.71

+11.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFBX vs. BUFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFBX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа BUFIX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFBX и BUFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFBXBUFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.23

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.34

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.59

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.34

+0.25

Просадки

Сравнение просадок BUFBX и BUFIX

Максимальная просадка BUFBX за все время составила -39.78%, что меньше максимальной просадки BUFIX в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFBX и BUFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFBXBUFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.78%

-55.09%

+15.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-12.85%

+10.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.85%

-15.52%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.67%

-34.93%

+20.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-34.93%

-0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.28%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-9.17%

+4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

3.68%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFBX и BUFIX

Текущая волатильность для Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) составляет 3.10%, в то время как у Buffalo International Fund (BUFIX) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что BUFBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFBXBUFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

7.06%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

14.70%

-8.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.93%

17.11%

-8.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

17.55%

-4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

17.51%

-1.91%

Сравнение комиссий BUFBX и BUFIX

BUFBX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии BUFIX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFBX и BUFIX

Дивидендная доходность BUFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности BUFIX в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund		8.02%9.10%3.77%3.48%4.16%5.57%3.33%2.73%6.01%5.49%2.39%3.67%
BUFIX
Buffalo International Fund		0.72%0.85%0.84%0.59%1.85%1.20%0.28%0.57%2.42%0.36%0.00%0.51%

Часто задаваемые вопросы

BUFBX and BUFIX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFIX has higher volatility (7.06%) compared to BUFBX (3.10%). In terms of maximum drawdown, BUFBX dropped -39.78% vs BUFIX's -55.09%.

BUFBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFBX и BUFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор