Сравнение BUFB с STEN
BUFB (Innovator Laddered Allocation Buffer ETF) and STEN (iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF) are both Defined Outcome funds. BUFB is passively managed, while STEN is actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BUFB charges 0.89%/yr vs 0.50%/yr for STEN.
Доходность
Сравнение доходности BUFB и STEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFB показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у STEN с доходностью 8.04%.
BUFB
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STEN
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 8.04%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFB и STEN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFB Innovator Laddered Allocation Buffer ETF | 7.27% | 2.33% |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 8.04% | 2.05% |
Correlation
The correlation between BUFB and STEN is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFB vs. STEN — Ранг доходности на риск
BUFB
STEN
Сравнение BUFB c STEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF (STEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFB | STEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.07 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFB | STEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.70 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок BUFB и STEN
Максимальная просадка BUFB за все время составила -14.88%, что больше максимальной просадки STEN в -6.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFB и STEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFB | STEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.88% | -6.21% | -8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.07% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -0.92% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFB и STEN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFB | STEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.51% | 9.22% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.00% | 9.22% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.00% | 9.22% | +2.78% |
Сравнение комиссий BUFB и STEN
BUFB берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии STEN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFB и STEN
BUFB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFB Innovator Laddered Allocation Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 0.29% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, BUFB and STEN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, STEN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STEN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for BUFB.
STEN has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for BUFB.
They also come from different issuers: Innovator and BlackRock. Their fees differ too: 0.89% for BUFB and 0.50% for STEN.
Подберите оптимальное распределение для BUFB и STEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор