Сравнение BUFB с STEN
BUFB (Innovator Laddered Allocation Buffer ETF) and STEN (iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF) are both Defined Outcome funds. BUFB is passively managed, while STEN is actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BUFB charges 0.89%/yr vs 0.50%/yr for STEN.
Доходность
Сравнение доходности BUFB и STEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BUFB показывает доходность 6.13%, а STEN немного выше – 6.26%.
BUFB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STEN
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 5.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFB и STEN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFB Innovator Laddered Allocation Buffer ETF | 6.13% | 2.50% |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 6.26% | 2.36% |
Correlation
The correlation between BUFB and STEN is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFB vs. STEN — Ранг доходности на риск
BUFB
STEN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BUFB c STEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF (STEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFB | STEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.39 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFB и STEN
Максимальная просадка BUFB за все время составила -14.88%, что больше максимальной просадки STEN в -6.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFB и STEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFB | STEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.88% | -6.21% | -8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -1.72% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -0.94% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFB и STEN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFB | STEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.63% | 9.41% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.98% | 9.41% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.98% | 9.41% | +2.57% |
Сравнение комиссий BUFB и STEN
BUFB берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии STEN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFB и STEN
BUFB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFB Innovator Laddered Allocation Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 0.29% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, BUFB and STEN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, STEN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STEN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for BUFB.
STEN has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for BUFB.
They also come from different issuers: Innovator and BlackRock. Their fees differ too: 0.89% for BUFB and 0.50% for STEN.
Подберите оптимальное распределение для BUFB и STEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор