PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFB с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFB с KAPR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BUFB (Innovator Laddered Allocation Buffer ETF) and KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator - BUFB tracks the MerQube U.S. Large Cap Equity Buffer Laddered Index - Benchmark TR Gross while KAPR tracks the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BUFB returned 15.03%/yr vs 13.59%/yr for KAPR. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFB charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for KAPR.

Доходность

Сравнение доходности BUFB и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFB показывает доходность 6.13%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 12.64%.

BUFB

1 день
0.15%
1 месяц
-0.50%
С начала года
6.13%
6 месяцев
5.74%
1 год
16.23%
3 года*
15.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

KAPR

1 день
0.20%
1 месяц
1.33%
С начала года
12.64%
6 месяцев
12.20%
1 год
23.24%
3 года*
13.59%
5 лет*
7.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFB и KAPR

2026 (YTD)2025202420232022
BUFB
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF		6.13%13.42%16.37%20.50%-8.23%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		12.64%7.42%12.10%15.36%-4.50%

Correlation

The correlation between BUFB and KAPR is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.76

The correlation between BUFB and KAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUFB и KAPR

Секторы
BUFB
KAPR

Технологии

38.4%
19.1%

Финансовые услуги

11.0%
15.5%

Коммуникационные услуги

10.8%
2.4%

Потребительский циклический сектор

10.0%
8.0%

Здравоохранение

8.4%
16.2%

Промышленность

7.9%
17.9%

Потребительский защитный сектор

4.6%
2.3%

Энергетика

3.2%
5.5%

Коммунальные услуги

2.1%
2.8%

Недвижимость

1.8%
5.9%

Сырьевые материалы

1.7%
4.6%

Технологии

BUFB
38.4%
KAPR
19.1%

Финансовые услуги

BUFB
11.0%
KAPR
15.5%

Коммуникационные услуги

BUFB
10.8%
KAPR
2.4%

Потребительский циклический сектор

BUFB
10.0%
KAPR
8.0%

Здравоохранение

BUFB
8.4%
KAPR
16.2%

Промышленность

BUFB
7.9%
KAPR
17.9%

Потребительский защитный сектор

BUFB
4.6%
KAPR
2.3%

Энергетика

BUFB
3.2%
KAPR
5.5%

Коммунальные услуги

BUFB
2.1%
KAPR
2.8%

Недвижимость

BUFB
1.8%
KAPR
5.9%

Сырьевые материалы

BUFB
1.7%
KAPR
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Laddered Allocation Buffer ETF

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с BUFB:
BUFB с BUFFBUFB с BUFDBUFB с BALTBUFB с SPYBUFB с PSFFBUFB с XXXXBUFB с DGRO
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с NAPRKAPR с ZFEBKAPR с ZJULKAPR с ZJUNKAPR с AIOO

Доходность на риск

BUFB vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFB
Ранг доходности на риск BUFB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFB: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFB: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFB: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFB: 8787
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFB c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUFBKAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
3.51

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
5.45

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.74

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

9.28

-6.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.39

43.52

-27.14

BUFB vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFB на текущий момент составляет 2.14, что ниже коэффициента Шарпа KAPR равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFB и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUFB и KAPR

Максимальная просадка BUFB за все время составила -14.88%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFB и KAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFBKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.88%

-16.91%

+2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.12%

-2.52%

-2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.75%

-16.84%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.10%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-3.88%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.54%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFB и KAPR

Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) имеют волатильность 2.52% и 2.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFBKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

2.46%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.17%

4.57%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.63%

6.66%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.98%

11.76%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.98%

11.64%

+0.34%

Сравнение комиссий BUFB и KAPR

BUFB берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии KAPR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFB и KAPR

Ни BUFB, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BUFB and KAPR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFB has higher volatility (2.52%) compared to KAPR (2.46%). In terms of maximum drawdown, BUFB dropped -14.88% vs KAPR's -16.91%.

On 3-year performance, BUFB leads with 15.03% vs 13.59% for KAPR. On fees, KAPR is cheaper at 0.79% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BUFB has performed better with a 15.03% return vs 13.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for BUFB.

BUFB and KAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BUFB tracks MerQube U.S. Large Cap Equity Buffer Laddered Index - Benchmark TR Gross, while KAPR tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.89% for BUFB and 0.79% for KAPR.

KAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFB и KAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор