Сравнение BUFB с IAPR
BUFB (Innovator Laddered Allocation Buffer ETF) and IAPR (Innovator International Developed Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator - BUFB tracks the MerQube U.S. Large Cap Equity Buffer Laddered Index - Benchmark TR Gross while IAPR tracks the MSCI EAFE. Both are passively managed. Over the past 3 years, BUFB returned 15.93%/yr vs 10.39%/yr for IAPR. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFB charges 0.89%/yr vs 0.85%/yr for IAPR.
Доходность
Сравнение доходности BUFB и IAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BUFB показывает доходность 7.27%, а IAPR немного ниже – 7.26%.
BUFB
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAPR
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 14.21%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFB и IAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUFB Innovator Laddered Allocation Buffer ETF | 7.27% | 13.42% | 16.37% | 20.50% | -8.37% |
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF - April | 7.26% | 15.51% | 3.76% | 7.67% | -6.66% |
Correlation
The correlation between BUFB and IAPR is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г. | 0.67 |
The correlation between BUFB and IAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFB vs. IAPR — Ранг доходности на риск
BUFB
IAPR
Сравнение BUFB c IAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFB | IAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.43 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 5.56 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.07 | 21.50 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFB | IAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 2.14 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.62 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок BUFB и IAPR
Максимальная просадка BUFB за все время составила -14.88%, что меньше максимальной просадки IAPR в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFB и IAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFB | IAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.88% | -17.73% | +2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.12% | -2.56% | -2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.75% | -9.46% | -4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.08% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -3.87% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.66% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFB и IAPR
Текущая волатильность для Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) составляет 1.31%, в то время как у Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что BUFB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFB | IAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 2.66% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.76% | 5.38% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.51% | 6.68% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.00% | 8.85% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.00% | 8.77% | +3.23% |
Сравнение комиссий BUFB и IAPR
BUFB берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IAPR в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFB и IAPR
Ни BUFB, ни IAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BUFB and IAPR have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAPR has higher volatility (2.66%) compared to BUFB (1.31%). In terms of maximum drawdown, BUFB dropped -14.88% vs IAPR's -17.73%.
On 3-year performance, BUFB leads with 15.93% vs 10.39% for IAPR. On fees, IAPR is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BUFB has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BUFB has performed better with a 15.93% return vs 10.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAPR is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for BUFB.
BUFB and IAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BUFB tracks MerQube U.S. Large Cap Equity Buffer Laddered Index - Benchmark TR Gross, while IAPR tracks MSCI EAFE. Their fees differ too: 0.89% for BUFB and 0.85% for IAPR.
BUFB currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFB и IAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор