PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUCK с SBAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUCK с SBAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) and SBAR (Simplify Barrier Income ETF) are both exchange-traded funds - BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify, while SBAR is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, BUCK returned 7.46% vs 12.54% for SBAR. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. BUCK charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for SBAR.

Доходность

Сравнение доходности BUCK и SBAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) и Simplify Barrier Income ETF (SBAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUCK показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у SBAR с доходностью 2.99%.

BUCK

1 день
0.09%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.99%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.46%
3 года*
5.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

SBAR

1 день
0.29%
1 месяц
1.52%
С начала года
2.99%
6 месяцев
3.14%
1 год
12.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUCK и SBAR

2026 (YTD)2025
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		1.99%6.78%
SBAR
Simplify Barrier Income ETF		2.99%13.80%

Correlation

The correlation between BUCK and SBAR is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г.

0.11

Сравнение распределения секторов BUCK и SBAR

Секторы
BUCK
SBAR

Финансовые услуги

100.0%
82.0%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

10.7%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

5.4%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

9.8%

Промышленность

-

8.7%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

33.1%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Финансовые услуги

BUCK
100.0%
SBAR
82.0%

Сырьевые материалы

BUCK

-

SBAR
1.9%

Коммуникационные услуги

BUCK

-

SBAR
10.7%

Потребительский циклический сектор

BUCK

-

SBAR
10.1%

Потребительский защитный сектор

BUCK

-

SBAR
5.4%

Энергетика

BUCK

-

SBAR
3.5%

Здравоохранение

BUCK

-

SBAR
9.8%

Промышленность

BUCK

-

SBAR
8.7%

Недвижимость

BUCK

-

SBAR
2.0%

Технологии

BUCK

-

SBAR
33.1%

Коммунальные услуги

BUCK

-

SBAR
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Treasury Option Income ETF

Simplify Barrier Income ETF

Часто сравнивают с BUCK:
BUCK с CSHIBUCK с HIGHBUCK с CDXBUCK с MTBABUCK с TUABUCK с AGGHBUCK с BIL
Часто сравнивают с SBAR:
SBAR с CAIESBAR с XVSBAR с SPYSBAR с QQQISBAR с SPYISBAR с SPUTSBAR с IDVO

Доходность на риск

BUCK vs. SBAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUCK
Ранг доходности на риск BUCK: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUCK: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SBAR
Ранг доходности на риск SBAR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBAR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBAR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBAR: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBAR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBAR: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUCK c SBAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) и Simplify Barrier Income ETF (SBAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUCKSBARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.41

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
2.06

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.25

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.73

2.36

+3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.33

8.81

+21.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUCK vs. SBAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUCK на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа SBAR равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUCK и SBAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUCKSBARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.41

+1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

1.54

-0.07

Просадки

Сравнение просадок BUCK и SBAR

Максимальная просадка BUCK за все время составила -5.43%, примерно равная максимальной просадке SBAR в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и SBAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUCKSBARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.43%

-5.32%

-0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-5.32%

+4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.49%

-0.93%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

1.43%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BUCK и SBAR

Текущая волатильность для Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) составляет 0.70%, в то время как у Simplify Barrier Income ETF (SBAR) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что BUCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUCKSBARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

2.24%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

5.65%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14%

8.95%

-5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.48%

9.79%

-6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.48%

9.79%

-6.31%

Сравнение комиссий BUCK и SBAR

BUCK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SBAR в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUCK и SBAR

Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что меньше доходности SBAR в 12.64%

ПозицияTTM2025202420232022
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		7.41%7.59%8.84%4.84%0.59%
SBAR
Simplify Barrier Income ETF		12.64%8.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BUCK and SBAR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBAR has higher volatility (2.24%) compared to BUCK (0.70%). In terms of maximum drawdown, BUCK dropped -5.43% vs SBAR's -5.32%.

On 1-year performance, SBAR leads with 12.54% vs 7.46% for BUCK. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SBAR has performed better with a 12.54% return vs 7.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for SBAR.

SBAR has the higher dividend yield at 12.64%, compared with 7.41% for BUCK.

BUCK is categorized as Government Bonds, while SBAR is Derivative Income. Their fees differ too: 0.35% for BUCK and 0.75% for SBAR.

BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUCK и SBAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор