Сравнение SBAR с XXV
SBAR (Simplify Barrier Income ETF) and XXV (Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF) are both Derivative Income funds from Simplify. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SBAR charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for XXV.
Доходность
Сравнение доходности SBAR и XXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBAR показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у XXV с доходностью 5.44%.
SBAR
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XXV
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBAR и XXV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBAR Simplify Barrier Income ETF | 2.99% | 3.47% |
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 5.44% | 4.10% |
Correlation
The correlation between SBAR and XXV is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBAR vs. XXV — Ранг доходности на риск
SBAR
XXV
Сравнение SBAR c XXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Barrier Income ETF (SBAR) и Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBAR | XXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBAR | XXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 1.52 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SBAR и XXV
Максимальная просадка SBAR за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки XXV в -8.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAR и XXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBAR | XXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -8.90% | +3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.88% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -2.09% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SBAR и XXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBAR | XXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.95% | 12.52% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.79% | 12.52% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.79% | 12.52% | -2.73% |
Сравнение комиссий SBAR и XXV
SBAR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XXV в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBAR и XXV
Дивидендная доходность SBAR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что сопоставимо с доходностью XXV в 12.73%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SBAR Simplify Barrier Income ETF | 12.64% | 8.56% |
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 12.73% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
SBAR and XXV have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBAR is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBAR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for XXV.
XXV has the higher dividend yield at 12.73%, compared with 12.64% for SBAR.
Their fees differ too: 0.75% for SBAR and 0.85% for XXV.
Подберите оптимальное распределение для SBAR и XXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор