PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBAR с CAIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBAR с CAIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBAR (Simplify Barrier Income ETF) and CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) are both Derivative Income funds. SBAR is actively managed, while CAIE is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SBAR charges 0.75%/yr vs 0.74%/yr for CAIE.

Доходность

Сравнение доходности SBAR и CAIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Barrier Income ETF (SBAR) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBAR показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у CAIE с доходностью 9.42%.

SBAR

1 день
0.29%
1 месяц
1.52%
С начала года
2.99%
6 месяцев
3.14%
1 год
12.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAIE

1 день
0.33%
1 месяц
3.38%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.31%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBAR и CAIE

2026 (YTD)2025
SBAR
Simplify Barrier Income ETF		2.99%7.57%
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		9.42%15.15%

Correlation

The correlation between SBAR and CAIE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.64

Сравнение распределения секторов SBAR и CAIE

Секторы
SBAR
CAIE

Финансовые услуги

82.0%

-

Технологии

33.1%

-

Коммуникационные услуги

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

9.8%

-

Промышленность

8.7%

-

Потребительский защитный сектор

5.4%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.9%
13.4%

Финансовые услуги

SBAR
82.0%
CAIE

-

Технологии

SBAR
33.1%
CAIE

-

Коммуникационные услуги

SBAR
10.7%
CAIE

-

Потребительский циклический сектор

SBAR
10.1%
CAIE

-

Здравоохранение

SBAR
9.8%
CAIE

-

Промышленность

SBAR
8.7%
CAIE

-

Потребительский защитный сектор

SBAR
5.4%
CAIE

-

Энергетика

SBAR
3.5%
CAIE

-

Коммунальные услуги

SBAR
2.5%
CAIE

-

Недвижимость

SBAR
2.0%
CAIE

-

Сырьевые материалы

SBAR
1.9%
CAIE
13.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Barrier Income ETF

Calamos Autocallable Income ETF

Часто сравнивают с SBAR:
SBAR с XVSBAR с SPYSBAR с QQQISBAR с SPYISBAR с SPUTSBAR с BUCKSBAR с IDVO
Часто сравнивают с CAIE:
CAIE с CMPCAIE с SPYCAIE с CAIQCAIE с SPYICAIE с XVCAIE с GPIQCAIE с VOOG

Доходность на риск

SBAR vs. CAIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBAR
Ранг доходности на риск SBAR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBAR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBAR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBAR: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBAR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBAR: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CAIE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBAR c CAIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Barrier Income ETF (SBAR) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBARCAIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.81

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBAR vs. CAIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBARCAIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

2.34

-0.80

Просадки

Сравнение просадок SBAR и CAIE

Максимальная просадка SBAR за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAR и CAIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBARCAIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.32%

-7.73%

+2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.07%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-1.05%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SBAR и CAIE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBARCAIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.95%

11.91%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.79%

11.91%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.79%

11.91%

-2.12%

Сравнение комиссий SBAR и CAIE

SBAR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CAIE в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBAR и CAIE

Дивидендная доходность SBAR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что меньше доходности CAIE в 13.05%

ПозицияTTM2025
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		13.05%7.46%
SBAR
Simplify Barrier Income ETF		12.64%8.56%

Часто задаваемые вопросы

SBAR and CAIE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CAIE is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CAIE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.75% for SBAR.

CAIE has the higher dividend yield at 13.05%, compared with 12.64% for SBAR.

They also come from different issuers: Simplify and Calamos. Their fees differ too: 0.75% for SBAR and 0.74% for CAIE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBAR и CAIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор