PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBAR с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBAR с QQQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBAR (Simplify Barrier Income ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - SBAR is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, SBAR returned 12.54% vs 29.68% for QQQI. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SBAR charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности SBAR и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Barrier Income ETF (SBAR) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBAR показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 13.04%.

SBAR

1 день
0.29%
1 месяц
1.52%
С начала года
2.99%
6 месяцев
3.14%
1 год
12.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
-0.35%
1 месяц
5.60%
С начала года
13.04%
6 месяцев
12.57%
1 год
29.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBAR и QQQI

2026 (YTD)2025
SBAR
Simplify Barrier Income ETF		2.99%13.80%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.04%28.76%

Correlation

The correlation between SBAR and QQQI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г.

0.64

The correlation between SBAR and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SBAR и QQQI

Секторы
SBAR
QQQI

Финансовые услуги

82.0%
0.3%

Технологии

33.1%
53.3%

Коммуникационные услуги

10.7%
15.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.1%

Здравоохранение

9.8%
4.3%

Промышленность

8.7%
3.3%

Потребительский защитный сектор

5.4%
7.7%

Энергетика

3.5%
0.7%

Коммунальные услуги

2.5%
1.5%

Недвижимость

2.0%
0.1%

Сырьевые материалы

1.9%
1.2%

Финансовые услуги

SBAR
82.0%
QQQI
0.3%

Технологии

SBAR
33.1%
QQQI
53.3%

Коммуникационные услуги

SBAR
10.7%
QQQI
15.7%

Потребительский циклический сектор

SBAR
10.1%
QQQI
12.1%

Здравоохранение

SBAR
9.8%
QQQI
4.3%

Промышленность

SBAR
8.7%
QQQI
3.3%

Потребительский защитный сектор

SBAR
5.4%
QQQI
7.7%

Энергетика

SBAR
3.5%
QQQI
0.7%

Коммунальные услуги

SBAR
2.5%
QQQI
1.5%

Недвижимость

SBAR
2.0%
QQQI
0.1%

Сырьевые материалы

SBAR
1.9%
QQQI
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Barrier Income ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с SBAR:
SBAR с CAIESBAR с XVSBAR с SPYSBAR с SPYISBAR с SPUTSBAR с BUCKSBAR с IDVO
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

SBAR vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBAR
Ранг доходности на риск SBAR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBAR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBAR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBAR: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBAR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBAR: 5252
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBAR c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Barrier Income ETF (SBAR) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBARQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.30

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
3.05

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.42

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.10

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.81

13.93

-5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBAR vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBAR на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа QQQI равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBAR и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBARQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.30

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.32

+0.22

Просадки

Сравнение просадок SBAR и QQQI

Максимальная просадка SBAR за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAR и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBARQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.32%

-20.00%

+14.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.32%

-9.61%

+4.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.52%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-2.19%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

2.14%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SBAR и QQQI

Текущая волатильность для Simplify Barrier Income ETF (SBAR) составляет 2.24%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что SBAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBARQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

2.69%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

9.85%

-4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.95%

12.98%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.79%

17.05%

-7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.79%

17.05%

-7.26%

Сравнение комиссий SBAR и QQQI

SBAR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBAR и QQQI

Дивидендная доходность SBAR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что меньше доходности QQQI в 13.24%

ПозицияTTM20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.24%13.82%12.85%
SBAR
Simplify Barrier Income ETF		12.64%8.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SBAR and QQQI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (2.69%) compared to SBAR (2.24%). In terms of maximum drawdown, SBAR dropped -5.32% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQI leads with 29.68% vs 12.54% for SBAR. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SBAR has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 29.68% return vs 12.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for SBAR.

QQQI has the higher dividend yield at 13.24%, compared with 12.64% for SBAR.

SBAR is categorized as Derivative Income, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Simplify and Neos. Their fees differ too: 0.75% for SBAR and 0.68% for QQQI.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBAR и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор