Сравнение BUCK с PAAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Stable Income ETF (BUCK) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA).
BUCK и PAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г.. PAAA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BUCK и PAAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUCK и PAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Stable Income ETF | 1.15% | 4.13% | 7.25% | 2.03% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 1.03% | 5.37% | 7.47% | 3.83% |
Доходность по периодам
С начала года, BUCK показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у PAAA с доходностью 1.03%.
BUCK
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAAA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUCK и PAAA
BUCK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PAAA в 0.19%.
Доходность на риск
BUCK vs. PAAA — Ранг доходности на риск
BUCK
PAAA
Сравнение BUCK c PAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Stable Income ETF (BUCK) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUCK | PAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 4.00 | -3.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 4.83 | -4.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 2.92 | -1.80 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 5.20 | -4.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 43.22 | -41.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUCK | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 4.00 | -3.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 6.65 | -5.19 |
Корреляция
Корреляция между BUCK и PAAA составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUCK и PAAA
Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности PAAA в 5.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Stable Income ETF | 7.56% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 5.03% | 5.12% | 5.88% | 2.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BUCK и PAAA
Максимальная просадка BUCK за все время составила -5.43%, что больше максимальной просадки PAAA в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и PAAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUCK | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.43% | -1.04% | -4.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -1.04% | -4.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -0.02% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 0.12% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUCK и PAAA
Simplify Stable Income ETF (BUCK) имеет более высокую волатильность в 0.37% по сравнению с PGIM AAA CLO ETF (PAAA) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что BUCK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUCK | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.21% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 0.39% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 1.33% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.55% | 1.00% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.55% | 1.00% | +2.55% |