Сравнение BTSMX с KMVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX).
BTSMX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. KMVAX управляется Kirr Marbach Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности BTSMX и KMVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTSMX и KMVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTSMX Boston Trust SMID Cap Fund | -2.20% | 0.72% | 10.16% | 13.14% | -12.02% | 35.06% | 8.27% | 30.51% | -5.63% | 17.69% |
KMVAX Kirr Marbach Partners Value Fund | 1.97% | 14.44% | 27.82% | 20.42% | -16.01% | 28.83% | 2.96% | 27.03% | -19.72% | 16.12% |
Доходность по периодам
С начала года, BTSMX показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у KMVAX с доходностью 1.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BTSMX имеют среднегодовую доходность 10.11%, а акции KMVAX немного впереди с 10.26%.
BTSMX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -2.20%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 0.36%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 10.11%
KMVAX
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 10.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTSMX и KMVAX
BTSMX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии KMVAX в 1.45%.
Доходность на риск
BTSMX vs. KMVAX — Ранг доходности на риск
BTSMX
KMVAX
Сравнение BTSMX c KMVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTSMX | KMVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 1.20 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 1.79 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.25 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 2.17 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 6.23 | -5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTSMX | KMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 1.20 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.63 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.51 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.40 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между BTSMX и KMVAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTSMX и KMVAX
Дивидендная доходность BTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности KMVAX в 5.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTSMX Boston Trust SMID Cap Fund | 2.10% | 2.05% | 2.20% | 0.79% | 4.15% | 6.35% | 0.77% | 6.33% | 1.95% | 0.47% | 6.36% | 7.34% |
KMVAX Kirr Marbach Partners Value Fund | 5.19% | 5.30% | 7.58% | 3.35% | 3.57% | 3.72% | 1.35% | 2.11% | 9.38% | 6.87% | 5.64% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок BTSMX и KMVAX
Максимальная просадка BTSMX за все время составила -38.04%, что меньше максимальной просадки KMVAX в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTSMX и KMVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTSMX | KMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.04% | -65.81% | +27.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -11.33% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | -24.84% | +3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.04% | -45.41% | +7.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.23% | -6.82% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -10.04% | +5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.95% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTSMX и KMVAX
Текущая волатильность для Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) составляет 4.00%, в то время как у Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что BTSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTSMX | KMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 6.55% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 12.31% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 20.21% | -2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 18.30% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 20.10% | -1.68% |