PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTSIX с FPFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTSIX с FPFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BTS Managed Income Fund (BTSIX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX).

BTSIX управляется BTS. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г.. FPFIX управляется FPA. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BTSIX и FPFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BTS Managed Income Fund (BTSIX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTSIX и FPFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BTSIX
BTS Managed Income Fund		-0.81%5.68%4.37%5.65%-12.34%-1.14%8.63%4.06%
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		-0.23%6.87%5.28%8.11%-2.82%1.77%4.71%3.78%

Доходность по периодам

С начала года, BTSIX показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у FPFIX с доходностью -0.23%.

BTSIX

1 день
0.03%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
0.38%
1 год
4.27%
3 года*
4.37%
5 лет*
0.37%
10 лет*
—

FPFIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.52%
3 года*
5.87%
5 лет*
3.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BTS Managed Income Fund

FPA Flexible Fixed Income Fund

Часто сравнивают с BTSIX:
BTSIX с BTCSBTSIX с AVUVBTSIX с BTFAXBTSIX с AFLIXBTSIX с APFPXBTSIX с CBYYXBTSIX с DCAIX
Часто сравнивают с FPFIX:
FPFIX с FPNIXFPFIX с FXAIXFPFIX с FADMXFPFIX с DODIXFPFIX с JPIEFPFIX с FLDRFPFIX с VCRB

Сравнение комиссий BTSIX и FPFIX

BTSIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FPFIX в 0.51%.

BTSIX
BTS Managed Income Fund
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund

Доходность на риск

BTSIX vs. FPFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTSIX
Ранг доходности на риск BTSIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTSIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTSIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTSIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTSIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FPFIX
Ранг доходности на риск FPFIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTSIX c FPFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTS Managed Income Fund (BTSIX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTSIXFPFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.71

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.53

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

2.45

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.46

10.78

-6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTSIX vs. FPFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTSIX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа FPFIX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTSIX и FPFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTSIXFPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.71

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

1.57

-1.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.81

-1.48

Корреляция

Корреляция между BTSIX и FPFIX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTSIX и FPFIX

Дивидендная доходность BTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности FPFIX в 3.76%

TTM2025202420232022202120202019
BTSIX
BTS Managed Income Fund		5.72%5.62%2.59%2.51%2.59%1.37%1.34%2.01%
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		3.76%3.78%4.76%3.95%2.92%2.26%3.00%2.42%

Просадки

Сравнение просадок BTSIX и FPFIX

Максимальная просадка BTSIX за все время составила -16.28%, что больше максимальной просадки FPFIX в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTSIX и FPFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BTSIXFPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.28%

-4.11%

-12.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

-2.01%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.28%

-4.11%

-12.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-1.63%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-0.57%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.46%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BTSIX и FPFIX

BTS Managed Income Fund (BTSIX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что BTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTSIXFPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

1.13%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

1.68%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.92%

2.72%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.23%

2.28%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.29%

2.08%

+3.21%