PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTSIX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTSIX с AVUV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BTSIX (BTS Managed Income Fund) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both funds - BTSIX is a Nontraditional Bonds fund managed by BTS, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, BTSIX returned 0.67%/yr vs 10.71%/yr for AVUV. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTSIX charges 1.50%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности BTSIX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BTS Managed Income Fund (BTSIX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTSIX показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 17.96%.

BTSIX

1 день
0.21%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.89%
1 год
6.60%
3 года*
5.25%
5 лет*
0.67%
10 лет*
—

AVUV

1 день
-0.97%
1 месяц
1.21%
С начала года
17.96%
6 месяцев
17.23%
1 год
36.48%
3 года*
19.24%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTSIX и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BTSIX
BTS Managed Income Fund		1.61%5.68%4.37%5.65%-12.34%-1.14%8.63%0.67%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		17.96%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Correlation

The correlation between BTSIX and AVUV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.54

The correlation between BTSIX and AVUV shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.73 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BTS Managed Income Fund

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с BTSIX:
BTSIX с BTCSBTSIX с BTFAXBTSIX с EIGMXBTSIX с SUBFXBTSIX с APFPXBTSIX с AFLIXBTSIX с EGRIX
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

BTSIX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTSIX
Ранг доходности на риск BTSIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTSIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTSIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTSIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTSIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTSIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTSIX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTS Managed Income Fund (BTSIX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTSIXAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.10

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.02

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

4.61

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

13.69

-3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTSIX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTSIX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTSIX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTSIXAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.10

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.47

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.56

-0.17

Просадки

Сравнение просадок BTSIX и AVUV

Максимальная просадка BTSIX за все время составила -16.28%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTSIX и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTSIXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.28%

-49.42%

+33.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

-7.95%

+5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.22%

-28.79%

+22.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.28%

-28.79%

+12.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-1.12%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-7.95%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

2.67%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BTSIX и AVUV

Текущая волатильность для BTS Managed Income Fund (BTSIX) составляет 0.97%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что BTSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTSIXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

4.08%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

11.34%

-8.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49%

17.54%

-14.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.24%

22.74%

-17.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.25%

28.30%

-23.05%

Сравнение комиссий BTSIX и AVUV

BTSIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTSIX и AVUV

Дивидендная доходность BTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности AVUV в 1.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.29%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
BTSIX
BTS Managed Income Fund		5.58%5.62%2.59%2.51%2.59%1.37%1.34%2.01%

Часто задаваемые вопросы

BTSIX and AVUV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (4.08%) compared to BTSIX (0.97%). In terms of maximum drawdown, BTSIX dropped -16.28% vs AVUV's -49.42%.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTSIX и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор