PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTSIX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTSIX с AVUV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BTS Managed Income Fund (BTSIX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).

BTSIX управляется BTS. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BTSIX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BTS Managed Income Fund (BTSIX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTSIX и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BTSIX
BTS Managed Income Fund		-0.28%5.68%4.37%5.65%-12.34%-1.14%8.63%0.67%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		8.80%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, BTSIX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.

BTSIX

1 день
0.53%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.70%
1 год
4.61%
3 года*
4.55%
5 лет*
0.42%
10 лет*
—

AVUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
8.80%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BTS Managed Income Fund

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с BTSIX:
BTSIX с BTCSBTSIX с BTFAXBTSIX с AFLIXBTSIX с APFPXBTSIX с DCAIXBTSIX с DFLEXBTSIX с FPFIX
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с VIOVAVUV с DFSVAVUV с AVUVX

Сравнение комиссий BTSIX и AVUV

BTSIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

BTSIX
BTS Managed Income Fund
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

BTSIX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTSIX
Ранг доходности на риск BTSIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTSIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTSIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTSIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTSIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTSIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTSIX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTS Managed Income Fund (BTSIX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTSIXAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.22

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.78

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.88

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.34

7.40

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTSIX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTSIX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTSIX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTSIXAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.22

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.46

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.52

-0.18

Корреляция

Корреляция между BTSIX и AVUV составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTSIX и AVUV

Дивидендная доходность BTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности AVUV в 1.40%

TTM2025202420232022202120202019
BTSIX
BTS Managed Income Fund		5.69%5.62%2.59%2.51%2.59%1.37%1.34%2.01%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Просадки

Сравнение просадок BTSIX и AVUV

Максимальная просадка BTSIX за все время составила -16.28%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTSIX и AVUV.

Загрузка...

Показатели просадок

BTSIXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.28%

-49.42%

+33.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

-15.43%

+11.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.28%

-28.79%

+12.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-3.97%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-8.14%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

3.91%

-2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности BTSIX и AVUV

Текущая волатильность для BTS Managed Income Fund (BTSIX) составляет 1.59%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что BTSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTSIXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

5.41%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

13.10%

-10.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.93%

23.46%

-18.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.23%

22.95%

-17.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.29%

28.59%

-23.30%