PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTSIX с BTFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTSIX с BTFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BTS Managed Income Fund (BTSIX) и BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX).

BTSIX управляется BTS. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г.. BTFAX управляется BTS. Фонд был запущен 30 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BTSIX и BTFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BTS Managed Income Fund (BTSIX) и BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTSIX и BTFAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BTSIX
BTS Managed Income Fund		-0.28%5.68%4.37%5.65%-12.34%-1.14%8.63%4.06%
BTFAX
BTS Tactical Fixed Income Fund		-1.31%2.96%3.52%2.12%-12.82%-2.18%1.43%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, BTSIX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у BTFAX с доходностью -1.31%.

BTSIX

1 день
0.53%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.70%
1 год
4.61%
3 года*
4.55%
5 лет*
0.42%
10 лет*
—

BTFAX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-1.17%
1 год
0.58%
3 года*
2.39%
5 лет*
-1.66%
10 лет*
-0.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BTS Managed Income Fund

BTS Tactical Fixed Income Fund

Часто сравнивают с BTSIX:
BTSIX с BTCSBTSIX с AVUVBTSIX с AFLIXBTSIX с APFPXBTSIX с CBYYXBTSIX с DCAIXBTSIX с DFLEX
Часто сравнивают с BTFAX:
BTFAX с BITOBTFAX с AVUVBTFAX с SCFZXBTFAX с SUBFXBTFAX с FPFIXBTFAX с PADZXBTFAX с TUIFX

Сравнение комиссий BTSIX и BTFAX

BTSIX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии BTFAX в 1.65%.

BTFAX
BTS Tactical Fixed Income Fund
BTSIX
BTS Managed Income Fund

Доходность на риск

BTSIX vs. BTFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTSIX
Ранг доходности на риск BTSIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTSIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTSIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTSIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTSIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTSIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BTFAX
Ранг доходности на риск BTFAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTFAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTFAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTFAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTFAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTFAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTSIX c BTFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTS Managed Income Fund (BTSIX) и BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTSIXBTFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.21

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

0.30

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.04

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

0.30

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.34

0.71

+4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTSIX vs. BTFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTSIX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа BTFAX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTSIX и BTFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTSIXBTFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.21

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.30

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.10

+0.25

Корреляция

Корреляция между BTSIX и BTFAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTSIX и BTFAX

Дивидендная доходность BTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности BTFAX в 4.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTSIX
BTS Managed Income Fund		5.69%5.62%2.59%2.51%2.59%1.37%1.34%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTFAX
BTS Tactical Fixed Income Fund		4.33%4.39%2.71%3.52%2.11%1.69%0.68%3.17%3.38%2.67%4.89%0.87%

Просадки

Сравнение просадок BTSIX и BTFAX

Максимальная просадка BTSIX за все время составила -16.28%, что меньше максимальной просадки BTFAX в -19.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTSIX и BTFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BTSIXBTFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.28%

-19.78%

+3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

-3.20%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.28%

-18.49%

+2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-11.09%

+9.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-6.21%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.36%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BTSIX и BTFAX

Текущая волатильность для BTS Managed Income Fund (BTSIX) составляет 1.59%, в то время как у BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что BTSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTSIXBTFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.79%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

2.80%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.93%

4.08%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.23%

5.47%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.29%

4.95%

+0.34%