Сравнение BTSIX с BTCS
BTSIX (BTS Managed Income Fund) is Nontraditional Bonds fund managed by BTS, while BTCS (BTCS Inc.) is a stock. Over the past 5 years, BTSIX returned 0.60%/yr vs -23.22%/yr for BTCS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTSIX и BTCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTSIX показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у BTCS с доходностью -62.57%.
BTSIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- С начала года
- 2.14%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- —
BTCS
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- -16.96%
- 6 месяцев
- -65.57%
- С начала года
- -62.57%
- 1 год
- -82.65%
- 3 года*
- -8.16%
- 5 лет*
- -23.22%
- 10 лет*
- -24.21%
Сравнение доходности по годам BTSIX и BTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTSIX BTS Managed Income Fund | 2.14% | 5.68% | 4.37% | 5.65% | -12.34% | -1.14% | 8.63% | 4.06% |
BTCS BTCS Inc. | -62.57% | 8.08% | 51.53% | 158.73% | -79.65% | 65.26% | 179.41% | -85.38% |
Correlation
The correlation between BTSIX and BTCS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2019 г. | 0.21 |
Over the past year, BTSIX and BTCS have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTSIX vs. BTCS — Ранг доходности на риск
BTSIX
BTCS
Сравнение BTSIX c BTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTS Managed Income Fund (BTSIX) и BTCS Inc. (BTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTSIX | BTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.78 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | -0.98 | +3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | -1.38 | +9.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTSIX и BTCS
Максимальная просадка BTSIX за все время составила -16.28%, что меньше максимальной просадки BTCS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTSIX и BTCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTSIX | BTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.28% | -100.00% | +83.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -84.79% | +82.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.22% | -84.79% | +78.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.28% | -92.94% | +76.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -100.00% | +99.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -97.69% | +93.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 59.96% | -59.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTSIX и BTCS
Текущая волатильность для BTS Managed Income Fund (BTSIX) составляет 0.73%, в то время как у BTCS Inc. (BTCS) волатильность равна 13.94%. Это указывает на то, что BTSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTSIX | BTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 13.94% | -13.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 58.27% | -55.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 89.18% | -85.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.25% | 128.16% | -122.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.23% | 190.98% | -185.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTSIX и BTCS
Дивидендная доходность BTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности BTCS в 5.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCS BTCS Inc. | 5.06% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 7.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTSIX BTS Managed Income Fund | 5.38% | 5.62% | 2.59% | 2.51% | 2.59% | 1.37% | 1.34% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
BTSIX and BTCS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCS has higher volatility (13.94%) compared to BTSIX (0.73%). In terms of maximum drawdown, BTSIX dropped -16.28% vs BTCS's -100.00%.
BTSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTSIX и BTCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор