PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTSIX с BTCS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTSIX с BTCS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BTS Managed Income Fund (BTSIX) и BTCS Inc. (BTCS).

BTSIX управляется BTS. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BTSIX и BTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BTS Managed Income Fund (BTSIX) и BTCS Inc. (BTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTSIX и BTCS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BTSIX
BTS Managed Income Fund		-0.28%5.68%4.37%5.65%-12.34%-1.14%8.63%4.06%
BTCS
BTCS Inc.		-47.35%8.08%51.53%158.73%-79.65%65.26%179.41%-85.65%

Доходность по периодам

С начала года, BTSIX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у BTCS с доходностью -47.35%.

BTSIX

1 день
0.53%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.70%
1 год
4.61%
3 года*
4.55%
5 лет*
0.42%
10 лет*
—

BTCS

1 день
0.00%
1 месяц
-17.75%
С начала года
-47.35%
6 месяцев
-72.69%
1 год
-7.53%
3 года*
1.10%
5 лет*
-32.53%
10 лет*
-51.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BTS Managed Income Fund

BTCS Inc.

Часто сравнивают с BTSIX:
BTSIX с AVUVBTSIX с BTFAXBTSIX с AFLIXBTSIX с APFPXBTSIX с DCAIXBTSIX с DFLEXBTSIX с FPFIX
Часто сравнивают с BTCS:
BTCS с BTC-USDBTCS с USDT-USDBTCS с RIOTBTCS с ETH-USDBTCS с SPYBTCS с BITOBTCS с TQQQ

Доходность на риск

BTSIX vs. BTCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTSIX
Ранг доходности на риск BTSIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTSIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTSIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTSIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTSIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTSIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BTCS
Ранг доходности на риск BTCS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCS: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTSIX c BTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTS Managed Income Fund (BTSIX) и BTCS Inc. (BTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTSIXBTCSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

-0.05

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

-0.08

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.34

-0.14

+5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTSIX vs. BTCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTSIX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа BTCS равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTSIX и BTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTSIXBTCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

-0.05

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.25

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

-0.29

+0.63

Корреляция

Корреляция между BTSIX и BTCS составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTSIX и BTCS

Дивидендная доходность BTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности BTCS в 3.60%

TTM2025202420232022202120202019
BTSIX
BTS Managed Income Fund		5.69%5.62%2.59%2.51%2.59%1.37%1.34%2.01%
BTCS
BTCS Inc.		3.60%1.89%0.00%0.00%7.94%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTSIX и BTCS

Максимальная просадка BTSIX за все время составила -16.28%, что меньше максимальной просадки BTCS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTSIX и BTCS.

Загрузка...

Показатели просадок

BTSIXBTCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.28%

-100.00%

+83.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

-80.15%

+75.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.28%

-94.84%

+78.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-99.99%

+97.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-97.02%

+92.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

45.14%

-44.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BTSIX и BTCS

Текущая волатильность для BTS Managed Income Fund (BTSIX) составляет 1.59%, в то время как у BTCS Inc. (BTCS) волатильность равна 27.51%. Это указывает на то, что BTSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTSIXBTCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

27.51%

-25.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

64.87%

-62.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.93%

167.30%

-162.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.23%

129.41%

-124.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.29%

194.59%

-189.30%