PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTSIX с SUBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTSIX с SUBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BTS Managed Income Fund (BTSIX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX).

BTSIX управляется BTS. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г.. SUBFX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BTSIX и SUBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BTS Managed Income Fund (BTSIX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTSIX и SUBFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BTSIX
BTS Managed Income Fund		-0.28%5.68%4.37%5.65%-12.34%-1.14%8.63%4.06%
SUBFX
Carillon Reams Unconstrained Bond Fund		0.65%10.61%4.22%8.53%-4.74%-0.32%11.18%6.70%

Доходность по периодам

С начала года, BTSIX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у SUBFX с доходностью 0.65%.

BTSIX

1 день
0.53%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.70%
1 год
4.61%
3 года*
4.55%
5 лет*
0.42%
10 лет*
—

SUBFX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.02%
С начала года
0.65%
6 месяцев
1.59%
1 год
7.17%
3 года*
6.40%
5 лет*
3.58%
10 лет*
4.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BTS Managed Income Fund

Carillon Reams Unconstrained Bond Fund

Часто сравнивают с BTSIX:
BTSIX с BTCSBTSIX с AVUVBTSIX с BTFAXBTSIX с AFLIXBTSIX с APFPXBTSIX с CBYYXBTSIX с DCAIX
Часто сравнивают с SUBFX:
SUBFX с RBSIXSUBFX с DCAIXSUBFX с APFPXSUBFX с MWCIXSUBFX с PDINXSUBFX с AFLIXSUBFX с SVARX

Сравнение комиссий BTSIX и SUBFX

BTSIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SUBFX в 0.50%.

BTSIX
BTS Managed Income Fund
SUBFX
Carillon Reams Unconstrained Bond Fund

Доходность на риск

BTSIX vs. SUBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTSIX
Ранг доходности на риск BTSIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTSIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTSIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTSIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTSIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTSIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SUBFX
Ранг доходности на риск SUBFX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUBFX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUBFX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUBFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUBFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUBFX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTSIX c SUBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTS Managed Income Fund (BTSIX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTSIXSUBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

2.10

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

3.15

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.42

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

3.61

-2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.34

13.88

-8.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTSIX vs. SUBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTSIX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа SUBFX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTSIX и SUBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTSIXSUBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.10

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.66

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.96

-0.61

Корреляция

Корреляция между BTSIX и SUBFX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTSIX и SUBFX

Дивидендная доходность BTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что меньше доходности SUBFX в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTSIX
BTS Managed Income Fund		5.69%5.62%2.59%2.51%2.59%1.37%1.34%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUBFX
Carillon Reams Unconstrained Bond Fund		5.88%6.44%4.92%4.52%2.16%1.96%3.01%2.83%2.06%1.17%1.01%0.52%

Просадки

Сравнение просадок BTSIX и SUBFX

Максимальная просадка BTSIX за все время составила -16.28%, что больше максимальной просадки SUBFX в -11.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTSIX и SUBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BTSIXSUBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.28%

-11.22%

-5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

-2.11%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.28%

-11.17%

-5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-1.17%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-1.47%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.55%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BTSIX и SUBFX

BTS Managed Income Fund (BTSIX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) имеют волатильность 1.59% и 1.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTSIXSUBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.61%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

2.20%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.93%

3.56%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.23%

5.43%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.29%

5.26%

+0.03%