- ISIN
- US66538J6881
- CUSIP
- 66538J688
- Эмитент
- BTS
- Дата выпуска
- 30 дек. 2018 г.
- Категория
- Nontraditional Bonds
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BTSIX
BTS Managed Income Fund (BTSIX) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции BTSIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BTSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,034.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BTS Managed Income Fund (BTSIX) показал доход в 1.61% с начала года и 6.60% за последние 12 месяцев.
BTS Managed Income Fund
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 6.60%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BTSIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BTSIX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.26% | 0.52% | -2.03% | 1.69% | 0.21% | 0.00% | 1.61% | ||||||
| 2025 | 1.47% | 0.62% | -1.53% | -1.05% | 1.17% | 1.68% | 0.73% | 0.93% | 0.39% | 0.00% | 0.92% | 0.27% | 5.68% |
| 2024 | -0.21% | 0.43% | 1.36% | -1.58% | 1.29% | 0.41% | 1.71% | 1.15% | 1.15% | -0.62% | 2.29% | -2.95% | 4.37% |
| 2023 | 3.84% | -2.43% | 0.35% | 0.43% | -0.97% | 1.34% | 1.19% | -0.43% | -1.91% | -1.55% | 3.16% | 2.71% | 5.65% |
| 2022 | -2.25% | -0.96% | -1.39% | -3.15% | 0.41% | -5.16% | 3.11% | -2.50% | -3.67% | 1.45% | 3.08% | -1.68% | -12.34% |
| 2021 | -0.55% | -0.64% | -0.48% | 0.75% | 0.28% | 0.87% | 0.09% | -0.09% | -1.43% | 0.56% | -0.93% | 0.47% | -1.14% |
Метрики бенчмарка
BTS Managed Income Fund has an annualized alpha of -0.79%, beta of 0.17, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2019.
- This fund participated in 36.41% of S&P 500 Index downside but only 18.73% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.17 may look defensive, but with R2 of 0.42 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.79%
- Бета
- 0.17
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 18.73%
- Участие в снижении
- 36.41%
Комиссия
Комиссия BTSIX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BTSIX имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BTS Managed Income Fund (BTSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BTSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.93 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 13.52 | -3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BTS Managed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.54 | $0.54 | $0.25 | $0.24 | $0.24 | $0.15 | $0.15 | $0.20 |
Дивидендный доход | 5.58% | 5.62% | 2.59% | 2.51% | 2.59% | 1.37% | 1.34% | 2.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BTS Managed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BTS Managed Income Fund показал максимальную просадку в 16.28%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 782 торговые сессии.
Текущая просадка BTS Managed Income Fund составляет 0.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -16.28%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 3y 1mo | 4y 3moавг. 2021 г. - нояб. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -9.89%март 2020 г. | 10d | 2mo 15d | 2mo 25dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 2020 года2020 | -2.70%окт. 2020 г. | 1mo 27d | 1mo 24d | 3mo 21dсент. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.57%март 2026 г. | 25d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -2.37%март 2021 г. | 20d | 4mo | 4mo 20dфевр. 2021 г. - июль 2021 г. |
Показатели просадок
| BTSIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.28% | -56.78% | +40.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -9.10% | +6.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.22% | -18.90% | +12.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.28% | -25.43% | +9.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.74% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -10.72% | +6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 1.97% | -1.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BTSIX
Добавьте BTS Managed Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BTSIX