Сравнение BTSIX с APFPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BTS Managed Income Fund (BTSIX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX).
BTSIX управляется BTS. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г.. APFPX управляется Artisan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BTSIX и APFPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTSIX и APFPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BTSIX BTS Managed Income Fund | -0.81% | 5.68% | 4.37% | 5.65% | -4.21% |
APFPX Artisan Global Unconstrained Fund | 4.02% | 10.21% | 11.33% | 6.67% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, BTSIX показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у APFPX с доходностью 4.02%.
BTSIX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- —
APFPX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTSIX и APFPX
BTSIX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии APFPX в 1.54%.
Доходность на риск
BTSIX vs. APFPX — Ранг доходности на риск
BTSIX
APFPX
Сравнение BTSIX c APFPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTS Managed Income Fund (BTSIX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTSIX | APFPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 5.02 | -4.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 7.27 | -6.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 2.27 | -1.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 6.23 | -5.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 30.52 | -26.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTSIX | APFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 5.02 | -4.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 3.73 | -3.40 |
Корреляция
Корреляция между BTSIX и APFPX составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTSIX и APFPX
Дивидендная доходность BTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности APFPX в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTSIX BTS Managed Income Fund | 5.72% | 5.62% | 2.59% | 2.51% | 2.59% | 1.37% | 1.34% | 2.01% |
APFPX Artisan Global Unconstrained Fund | 4.92% | 4.01% | 6.18% | 6.89% | 8.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTSIX и APFPX
Максимальная просадка BTSIX за все время составила -16.28%, что больше максимальной просадки APFPX в -2.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTSIX и APFPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTSIX | APFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.28% | -2.10% | -14.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -1.73% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | 0.00% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -0.25% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.41% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTSIX и APFPX
BTS Managed Income Fund (BTSIX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что BTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTSIX | APFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 1.24% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 1.86% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92% | 2.64% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.23% | 2.75% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.29% | 2.75% | +2.54% |