Сравнение BTRN с XYLD
BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - BTRN is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index, while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past year, BTRN returned -25.49% vs 17.35% for XYLD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. BTRN charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.
Доходность
Сравнение доходности BTRN и XYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTRN показывает доходность -10.03%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 7.24%.
BTRN
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -12.18%
- С начала года
- -10.03%
- 1 год
- -25.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XYLD
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- 6.22%
- С начала года
- 7.24%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 8.18%
Сравнение доходности по годам BTRN и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.03% | 4.89% | 3.25% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 7.24% | 8.02% | 13.42% |
Correlation
The correlation between BTRN and XYLD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTRN vs. XYLD — Ранг доходности на риск
BTRN
XYLD
Сравнение BTRN c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTRN | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.57 | -0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 3.29 | -4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 17.16 | -18.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTRN и XYLD
Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и XYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTRN | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -33.46% | -3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | -5.29% | -20.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.90% | -0.10% | -25.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.96% | -3.69% | -11.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.63% | 1.01% | +15.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTRN и XYLD
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что BTRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTRN | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 1.68% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 5.92% | +4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 6.94% | +10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.21% | 11.27% | +18.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.21% | 14.15% | +16.06% |
Сравнение комиссий BTRN и XYLD
BTRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTRN и XYLD
Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 31.20%, что больше доходности XYLD в 10.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.20% | 27.76% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.27% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
BTRN and XYLD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTRN has higher volatility (2.11%) compared to XYLD (1.68%). In terms of maximum drawdown, BTRN dropped -36.97% vs XYLD's -33.46%.
On 1-year performance, XYLD leads with 17.35% vs -25.49% for BTRN. On fees, XYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XYLD has been the lower-risk option at 1.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XYLD has performed better with a 17.35% return vs -25.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 31.20%, compared with 10.27% for XYLD.
BTRN is categorized as Cryptocurrency, while XYLD is Derivative Income. BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index, while XYLD tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Their fees differ too: 0.95% for BTRN and 0.60% for XYLD.
XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTRN и XYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор