PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTRN с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTRN с XYLD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).

BTRN и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTRN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Фонд был запущен 20 мар. 2024 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BTRN и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTRN и XYLD

2026 (YTD)20252024
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		-1.48%4.89%5.22%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		-0.43%8.02%13.17%

Доходность по периодам

С начала года, BTRN показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью -0.43%.

BTRN

1 день
0.07%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
-13.77%
1 год
2.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XYLD

1 день
0.15%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
5.71%
1 год
10.79%
3 года*
10.37%
5 лет*
7.08%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Bitcoin Trend Strategy ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с BTRN:
BTRN с SOEZBTRN с ETHDBTRN с IBITBTRN с BCDFBTRN с BTCZBTRN с ARKBBTRN с EZET
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с HYLD.TO

Сравнение комиссий BTRN и XYLD

BTRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.

BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

BTRN vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTRN
Ранг доходности на риск BTRN: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTRN: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTRN: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTRN: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTRN: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTRN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTRN c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTRNXYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.77

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.25

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.26

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

1.10

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.21

6.41

-6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTRN vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTRN на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа XYLD равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTRN и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTRNXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.77

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.58

-0.44

Корреляция

Корреляция между BTRN и XYLD составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTRN и XYLD

Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 28.17%, что больше доходности XYLD в 10.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		28.17%27.76%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.92%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Просадки

Сравнение просадок BTRN и XYLD

Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и XYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

BTRNXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-33.46%

-3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.80%

-7.36%

-12.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.86%

-2.80%

-16.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.14%

-3.76%

-10.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.84%

1.74%

+11.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BTRN и XYLD

Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 2.70%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTRNXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

3.97%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

5.83%

+3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.00%

13.99%

+6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.60%

11.30%

+20.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.60%

14.22%

+17.38%