PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTRN с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTRN с XYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - BTRN is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index, while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past year, BTRN returned -17.28% vs 17.83% for XYLD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. BTRN charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.

Доходность

Сравнение доходности BTRN и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTRN показывает доходность -9.20%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 5.14%.

BTRN

1 день
0.10%
1 месяц
-13.54%
С начала года
-9.20%
6 месяцев
-9.80%
1 год
-17.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XYLD

1 день
0.17%
1 месяц
1.87%
С начала года
5.14%
6 месяцев
6.53%
1 год
17.83%
3 года*
11.29%
5 лет*
7.76%
10 лет*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTRN и XYLD

2026 (YTD)20252024
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		-9.20%4.89%5.22%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		5.14%8.02%13.17%

Correlation

The correlation between BTRN and XYLD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.21

Сравнение распределения секторов BTRN и XYLD

Секторы
BTRN
XYLD

Финансовые услуги

68.6%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

BTRN
68.6%
XYLD
11.8%

Сырьевые материалы

BTRN

-

XYLD
1.8%

Коммуникационные услуги

BTRN

-

XYLD
11.2%

Потребительский циклический сектор

BTRN

-

XYLD
10.2%

Потребительский защитный сектор

BTRN

-

XYLD
4.9%

Энергетика

BTRN

-

XYLD
3.5%

Здравоохранение

BTRN

-

XYLD
8.5%

Промышленность

BTRN

-

XYLD
8.3%

Недвижимость

BTRN

-

XYLD
1.9%

Технологии

BTRN

-

XYLD
35.6%

Коммунальные услуги

BTRN

-

XYLD
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Bitcoin Trend Strategy ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с BTRN:
BTRN с SOEZBTRN с BCDFBTRN с ETHDBTRN с BTCZBTRN с BITOBTRN с IBITBTRN с ARKB
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD

Доходность на риск

BTRN vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTRN
Ранг доходности на риск BTRN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTRN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTRN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTRN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTRN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTRN: 33
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTRN c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTRNXYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
2.74

-3.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
3.90

-5.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.65

-0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

3.39

-4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

18.02

-19.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTRN vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTRN на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа XYLD равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTRN и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTRNXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

2.74

-3.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.60

-0.60

Просадки

Сравнение просадок BTRN и XYLD

Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и XYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTRNXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-33.46%

-3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.29%

-5.29%

-20.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.22%

0.00%

-25.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.43%

-3.72%

-10.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.76%

0.99%

+13.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BTRN и XYLD

Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что BTRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTRNXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

0.85%

+6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

5.37%

+4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

6.54%

+13.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.94%

11.22%

+19.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.94%

14.21%

+16.73%

Сравнение комиссий BTRN и XYLD

BTRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTRN и XYLD

Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%, что больше доходности XYLD в 10.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		30.57%27.76%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.50%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

BTRN and XYLD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTRN has higher volatility (6.93%) compared to XYLD (0.85%). In terms of maximum drawdown, BTRN dropped -36.97% vs XYLD's -33.46%.

On 1-year performance, XYLD leads with 17.83% vs -17.28% for BTRN. On fees, XYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XYLD has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XYLD has performed better with a 17.83% return vs -17.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.

BTRN has the higher dividend yield at 30.57%, compared with 10.50% for XYLD.

BTRN is categorized as Cryptocurrency, while XYLD is Derivative Income. BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index, while XYLD tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Their fees differ too: 0.95% for BTRN and 0.60% for XYLD.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTRN и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор