Сравнение BTRN с WNTR
BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) and WNTR (YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BTRN is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. BTRN is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, BTRN returned -21.52% vs 100.15% for WNTR. Their -0.54 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BTRN charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности BTRN и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTRN показывает доходность -10.16%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 6.73%.
BTRN
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- -9.36%
- С начала года
- -10.16%
- 1 год
- -21.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.15%
WNTR
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- -1.23%
- С начала года
- 6.73%
- 1 год
- 100.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.42K | $4.49K | $41.71K | |
| $4.24M | $3.75M | $3.99M |
Сравнение доходности по годам BTRN и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.16% | 3.81% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 6.73% | 52.78% |
Correlation
The correlation between BTRN and WNTR is -0.53, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.54 |
The correlation between BTRN and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.54 to -0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTRN vs. WNTR — Ранг доходности на риск
BTRN
WNTR
Сравнение BTRN c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTRN | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.29 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.36 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 5.96 | -7.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTRN и WNTR
Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTRN | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -42.65% | +5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.73% | -42.65% | +16.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.01% | -12.93% | -13.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.21% | -20.10% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.27% | 16.86% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTRN и WNTR
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 2.69%, в то время как у YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTRN | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 12.79% | -10.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 46.85% | -37.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 54.57% | -38.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 53.24% | -23.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 53.24% | -23.35% |
Сравнение комиссий BTRN и WNTR
BTRN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии WNTR в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTRN и WNTR
Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 31.25%, что меньше доходности WNTR в 111.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.25% | 27.76% | 2.56% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 111.06% | 58.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTRN and WNTR have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (12.79%) compared to BTRN (2.69%). In terms of maximum drawdown, BTRN dropped -36.97% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 100.15% vs -21.52% for BTRN. On fees, BTRN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 100.15% return vs -21.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTRN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 111.06%, compared with 31.25% for BTRN.
BTRN is categorized as Cryptocurrency, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for BTRN and 1.00% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTRN и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор