Сравнение BTRN с WNTR
BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BTRN is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. BTRN is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, BTRN returned -25.49% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. BTRN charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности BTRN и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTRN показывает доходность -10.03%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
BTRN
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -12.18%
- С начала года
- -10.03%
- 1 год
- -25.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTRN и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.03% | 3.81% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between BTRN and WNTR is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.52 |
The correlation between BTRN and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTRN vs. WNTR — Ранг доходности на риск
BTRN
WNTR
Сравнение BTRN c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTRN | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.35 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 3.02 | -4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 7.72 | -9.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTRN и WNTR
Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTRN | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -42.65% | +5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | -42.65% | +16.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.90% | -10.67% | -15.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.96% | -20.46% | +5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.63% | 16.63% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTRN и WNTR
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 2.11%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTRN | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 17.89% | -15.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 47.05% | -36.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 53.81% | -36.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.21% | 53.49% | -23.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.21% | 53.49% | -23.28% |
Сравнение комиссий BTRN и WNTR
BTRN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTRN и WNTR
Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 31.20%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.20% | 27.76% | 2.56% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTRN and WNTR have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to BTRN (2.11%). In terms of maximum drawdown, BTRN dropped -36.97% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -25.49% for BTRN. On fees, BTRN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -25.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTRN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 31.20% for BTRN.
BTRN is categorized as Cryptocurrency, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for BTRN and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTRN и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор