Сравнение BTRN с BITX
BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - BTRN tracks the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index while BITX tracks the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, BTRN returned -17.28% vs -74.00% for BITX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTRN charges 0.95%/yr vs 2.38%/yr for BITX.
Доходность
Сравнение доходности BTRN и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTRN показывает доходность -9.20%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -54.95%.
BTRN
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -13.54%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -9.80%
- 1 год
- -17.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITX
- 1 день
- -5.55%
- 1 месяц
- -40.63%
- С начала года
- -54.95%
- 6 месяцев
- -60.56%
- 1 год
- -74.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTRN и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -9.20% | 4.89% | 5.22% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -54.95% | -38.71% | 30.02% |
Correlation
The correlation between BTRN and BITX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between BTRN and BITX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTRN vs. BITX — Ранг доходности на риск
BTRN
BITX
Сравнение BTRN c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTRN | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.83 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.93 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -1.47 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTRN | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.85 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.02 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок BTRN и BITX
Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки BITX в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTRN | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -80.09% | +43.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.29% | -80.09% | +54.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.22% | -80.09% | +54.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.43% | -31.77% | +17.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.76% | 50.28% | -35.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTRN и BITX
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 6.93%, в то время как у 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) волатильность равна 18.52%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTRN | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 18.52% | -11.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 68.11% | -57.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.84% | 86.90% | -67.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.94% | 98.26% | -67.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.94% | 98.26% | -67.32% |
Сравнение комиссий BTRN и BITX
BTRN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BITX в 2.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTRN и BITX
Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%, что меньше доходности BITX в 35.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 35.20% | 21.69% | 10.70% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 30.57% | 27.76% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
BTRN and BITX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (18.52%) compared to BTRN (6.93%). In terms of maximum drawdown, BTRN dropped -36.97% vs BITX's -80.09%.
On 1-year performance, BTRN leads with -17.28% vs -74.00% for BITX. On fees, BTRN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -17.28% return vs -74.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTRN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 35.20%, compared with 30.57% for BTRN.
BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index, while BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). They also come from different issuers: Global X and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for BTRN and 2.38% for BITX.
BITX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTRN и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор