Сравнение BTRN с BITX
BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - BTRN tracks the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index while BITX tracks the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, BTRN returned -18.95% vs -78.67% for BITX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTRN charges 0.95%/yr vs 2.38%/yr for BITX.
Доходность
Сравнение доходности BTRN и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTRN показывает доходность -10.62%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -61.72%.
BTRN
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -10.62%
- 6 месяцев
- -10.63%
- 1 год
- -18.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITX
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -40.88%
- С начала года
- -61.72%
- 6 месяцев
- -61.62%
- 1 год
- -78.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTRN и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.62% | 4.89% | 3.25% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -61.72% | -38.71% | 26.88% |
Correlation
The correlation between BTRN and BITX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between BTRN and BITX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTRN vs. BITX — Ранг доходности на риск
BTRN
BITX
Сравнение BTRN c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTRN | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.95 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.46 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTRN и BITX
Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки BITX в -83.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTRN | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -83.08% | +46.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.45% | -83.08% | +56.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -83.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.39% | -83.08% | +56.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -32.64% | +17.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.91% | 53.73% | -37.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTRN и BITX
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 3.70%, в то время как у 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) волатильность равна 26.48%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTRN | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 26.48% | -22.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 69.36% | -59.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 88.09% | -69.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.57% | 98.17% | -67.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.57% | 98.17% | -67.60% |
Сравнение комиссий BTRN и BITX
BTRN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BITX в 2.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTRN и BITX
Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 31.05%, что меньше доходности BITX в 41.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 41.63% | 21.69% | 10.70% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.05% | 27.76% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
BTRN and BITX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (26.48%) compared to BTRN (3.70%). In terms of maximum drawdown, BTRN dropped -36.97% vs BITX's -83.08%.
On 1-year performance, BTRN leads with -18.95% vs -78.67% for BITX. On fees, BTRN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -18.95% return vs -78.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTRN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 41.63%, compared with 31.05% for BTRN.
BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index, while BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). They also come from different issuers: Global X and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for BTRN and 2.38% for BITX.
BITX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTRN и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор