Сравнение BTR с SPCT
BTR (Beacon Tactical Risk ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTR charges 1.10%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности BTR и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTR показывает доходность 10.38%, а SPCT немного ниже – 9.92%.
BTR
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- 6.69%
- С начала года
- 10.38%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTR и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTR Beacon Tactical Risk ETF | 10.38% | 1.58% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between BTR and SPCT is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTR vs. SPCT — Ранг доходности на риск
BTR
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BTR c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTR | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTR и SPCT
Максимальная просадка BTR за все время составила -16.67%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTR и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTR | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.67% | -7.17% | -9.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -1.49% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTR и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTR | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.80% | 9.27% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.83% | 9.27% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.83% | 9.27% | +1.56% |
Сравнение комиссий BTR и SPCT
BTR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTR и SPCT
Дивидендная доходность BTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTR Beacon Tactical Risk ETF | 1.17% | 1.29% | 0.87% | 0.91% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTR and SPCT have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPCT is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPCT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.10% for BTR.
BTR has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.73% for SPCT.
They also come from different issuers: American Beacon and Liberty One. Their fees differ too: 1.10% for BTR and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для BTR и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор