PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTR с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTR с PSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

BTR и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTR - это активно управляемый фонд от American Beacon. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BTR и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTR и PSCX

2026 (YTD)202520242023
BTR
Beacon Tactical Risk ETF		2.37%-2.15%14.45%-6.65%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%13.27%10.06%

Доходность по периодам

С начала года, BTR показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью -1.63%.

BTR

1 день
0.30%
1 месяц
-4.28%
С начала года
2.37%
6 месяцев
3.49%
1 год
0.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Beacon Tactical Risk ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с BTR:
BTR с BSJOBTR с AMECXBTR с BSRBTR с MGNRBTR с AHLTBTR с BDGSBTR с TEXN
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDPLPSCX с QDTEPSCX с VTIPSCX с MGCPSCX с FTAG

Сравнение комиссий BTR и PSCX

BTR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PSCX в 0.75%.

BTR
Beacon Tactical Risk ETF
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Доходность на риск

BTR vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTR
Ранг доходности на риск BTR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTR: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTR c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTRPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

1.38

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

2.06

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.33

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

2.00

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

10.18

-10.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTR vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTR на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа PSCX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTR и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTRPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.38

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.11

-0.90

Корреляция

Корреляция между BTR и PSCX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTR и PSCX

Дивидендная доходность BTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
BTR
Beacon Tactical Risk ETF		1.26%1.29%0.87%0.91%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTR и PSCX

Максимальная просадка BTR за все время составила -16.67%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTR и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

BTRPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-10.20%

-6.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-6.15%

-5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-2.58%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-1.92%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.36%

1.21%

+5.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BTR и PSCX

Beacon Tactical Risk ETF (BTR) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что BTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTRPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

2.82%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

4.31%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

8.83%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

7.06%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.01%

7.02%

+3.99%