PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTR с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTR с IUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BTR (Beacon Tactical Risk ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BTR is actively managed, while IUS is passively managed. Over the past 3 years, BTR returned 4.26%/yr vs 20.93%/yr for IUS. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BTR charges 1.10%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности BTR и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTR показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 15.71%.

BTR

1 день
-0.21%
1 месяц
1.03%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.30%
1 год
18.65%
3 года*
4.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

IUS

1 день
-0.07%
1 месяц
4.89%
С начала года
15.71%
6 месяцев
15.69%
1 год
33.27%
3 года*
20.93%
5 лет*
13.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTR и IUS

2026 (YTD)202520242023
BTR
Beacon Tactical Risk ETF		8.30%-2.15%14.45%-6.65%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		15.71%16.94%16.51%13.07%

Correlation

The correlation between BTR and IUS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2023 г.

0.80

The correlation between BTR and IUS shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.91 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BTR и IUS

Секторы
BTR
IUS

Энергетика

11.2%
10.9%

Технологии

11.1%
22.4%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.7%

Коммуникационные услуги

9.2%
14.7%

Промышленность

9.2%
9.7%

Коммунальные услуги

8.9%
1.0%

Здравоохранение

8.7%
12.8%

Сырьевые материалы

8.4%
3.3%

Недвижимость

8.3%
0.5%

Потребительский защитный сектор

8.1%
7.4%

Финансовые услуги

7.4%
6.8%

Энергетика

BTR
11.2%
IUS
10.9%

Технологии

BTR
11.1%
IUS
22.4%

Потребительский циклический сектор

BTR
9.6%
IUS
10.7%

Коммуникационные услуги

BTR
9.2%
IUS
14.7%

Промышленность

BTR
9.2%
IUS
9.7%

Коммунальные услуги

BTR
8.9%
IUS
1.0%

Здравоохранение

BTR
8.7%
IUS
12.8%

Сырьевые материалы

BTR
8.4%
IUS
3.3%

Недвижимость

BTR
8.3%
IUS
0.5%

Потребительский защитный сектор

BTR
8.1%
IUS
7.4%

Финансовые услуги

BTR
7.4%
IUS
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Beacon Tactical Risk ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с BTR:
BTR с AMECXBTR с BSJOBTR с BSRBTR с MGNRBTR с TEXNBTR с USPXBTR с AHLT
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDE

Доходность на риск

BTR vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTR
Ранг доходности на риск BTR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTR c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTRIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
3.26

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
4.53

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.60

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

5.44

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.64

23.27

-11.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTR vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTR на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа IUS равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTR и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTRIUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

3.26

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.85

-0.48

Просадки

Сравнение просадок BTR и IUS

Максимальная просадка BTR за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTR и IUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTRIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-34.67%

+18.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-6.15%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.67%

-15.61%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.07%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-3.86%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.43%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BTR и IUS

Текущая волатильность для Beacon Tactical Risk ETF (BTR) составляет 2.28%, в то время как у Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что BTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTRIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

2.50%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

7.41%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.78%

10.26%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.91%

15.00%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.91%

18.04%

-7.13%

Сравнение комиссий BTR и IUS

BTR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTR и IUS

Дивидендная доходность BTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности IUS в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTR
Beacon Tactical Risk ETF		1.19%1.29%0.87%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BTR and IUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IUS has higher volatility (2.50%) compared to BTR (2.28%). In terms of maximum drawdown, BTR dropped -16.67% vs IUS's -34.67%.

On 3-year performance, IUS leads with 20.93% vs 4.26% for BTR. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BTR has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IUS has performed better with a 20.93% return vs 4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.10% for BTR.

IUS has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 1.19% for BTR.

They also come from different issuers: American Beacon and Invesco. Their fees differ too: 1.10% for BTR and 0.19% for IUS.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTR и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор