Сравнение BTR с IUS
BTR (Beacon Tactical Risk ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BTR is actively managed, while IUS is passively managed. Over the past 3 years, BTR returned 4.25%/yr vs 19.92%/yr for IUS. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTR charges 1.10%/yr vs 0.19%/yr for IUS.
Доходность
Сравнение доходности BTR и IUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTR показывает доходность 7.96%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 14.47%.
BTR
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 7.96%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 14.47%
- 6 месяцев
- 13.60%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTR и IUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BTR Beacon Tactical Risk ETF | 7.96% | -2.15% | 14.45% | -6.78% |
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 14.47% | 16.94% | 16.51% | 13.21% |
Correlation
The correlation between BTR and IUS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.80 |
The correlation between BTR and IUS shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.92 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов BTR и IUS
Секторы
BTR
IUS
Технологии
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Промышленность
Здравоохранение
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Недвижимость
Потребительский защитный сектор
Финансовые услуги
Технологии
BTR
IUS
Энергетика
BTR
IUS
Потребительский циклический сектор
BTR
IUS
Коммуникационные услуги
BTR
IUS
Промышленность
BTR
IUS
Здравоохранение
BTR
IUS
Коммунальные услуги
BTR
IUS
Сырьевые материалы
BTR
IUS
Недвижимость
BTR
IUS
Потребительский защитный сектор
BTR
IUS
Финансовые услуги
BTR
IUS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTR vs. IUS — Ранг доходности на риск
BTR
IUS
Сравнение BTR c IUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTR | IUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.51 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 4.87 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | 20.20 | -9.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTR и IUS
Максимальная просадка BTR за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTR и IUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTR | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.67% | -34.67% | +18.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -6.15% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.67% | -15.61% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -1.73% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -3.85% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.48% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTR и IUS
Текущая волатильность для Beacon Tactical Risk ETF (BTR) составляет 2.92%, в то время как у Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что BTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTR | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 3.77% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.35% | 8.03% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.98% | 10.69% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.91% | 15.03% | -4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.91% | 18.02% | -7.11% |
Сравнение комиссий BTR и IUS
BTR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTR и IUS
Дивидендная доходность BTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности IUS в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTR Beacon Tactical Risk ETF | 1.19% | 1.29% | 0.87% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.30% | 1.48% | 1.52% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, BTR and IUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IUS has higher volatility (3.77%) compared to BTR (2.92%). In terms of maximum drawdown, BTR dropped -16.67% vs IUS's -34.67%.
On 3-year performance, IUS leads with 19.92% vs 4.25% for BTR. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BTR has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IUS has performed better with a 19.92% return vs 4.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.10% for BTR.
IUS has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 1.19% for BTR.
They also come from different issuers: American Beacon and Invesco. Their fees differ too: 1.10% for BTR and 0.19% for IUS.
IUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTR и IUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор