Сравнение BTR с BUFX
BTR (Beacon Tactical Risk ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - BTR is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Beacon, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTR charges 1.10%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности BTR и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTR показывает доходность 8.30%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
BTR
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 8.30%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTR и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTR Beacon Tactical Risk ETF | 8.30% | 9.13% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between BTR and BUFX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTR vs. BUFX — Ранг доходности на риск
BTR
BUFX
Сравнение BTR c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTR | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTR | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 2.68 | -2.31 |
Просадки
Сравнение просадок BTR и BUFX
Максимальная просадка BTR за все время составила -16.67%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTR и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTR | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.67% | -2.87% | -13.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.07% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -0.24% | -5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTR и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTR | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.78% | 3.98% | +5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.91% | 3.98% | +6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.91% | 3.98% | +6.93% |
Сравнение комиссий BTR и BUFX
BTR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTR и BUFX
Дивидендная доходность BTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTR Beacon Tactical Risk ETF | 1.19% | 1.29% | 0.87% | 0.91% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTR and BUFX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUFX is cheaper at 0.96% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUFX is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.10% for BTR.
BTR has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.00% for BUFX.
BTR is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: American Beacon and First Trust. Their fees differ too: 1.10% for BTR and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для BTR и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор