Сравнение BTPIX с ASILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX).
BTPIX управляется Salient Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2012 г.. ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BTPIX и ASILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTPIX и ASILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTPIX Salient Tactical Plus Fund | -0.83% | -2.44% | 3.17% | 4.22% | -1.65% | 6.48% | 7.46% | 7.54% | 2.94% | 0.26% |
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | -1.59% | 9.77% | 18.46% | 11.06% | -9.94% | 17.81% | 10.23% | 17.17% | -1.61% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BTPIX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у ASILX с доходностью -1.59%. За последние 10 лет акции BTPIX уступали акциям ASILX по среднегодовой доходности: 3.36% против 8.50% соответственно.
BTPIX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 3.36%
ASILX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 8.61%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTPIX и ASILX
BTPIX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии ASILX в 1.55%.
Доходность на риск
BTPIX vs. ASILX — Ранг доходности на риск
BTPIX
ASILX
Сравнение BTPIX c ASILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTPIX | ASILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 1.32 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 1.85 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.27 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 2.48 | -2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | 8.71 | -8.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTPIX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 1.32 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.91 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.92 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.91 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между BTPIX и ASILX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTPIX и ASILX
Дивидендная доходность BTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности ASILX в 13.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTPIX Salient Tactical Plus Fund | 2.83% | 2.81% | 3.80% | 4.93% | 7.72% | 0.00% | 6.10% | 6.16% | 3.08% | 0.00% | 4.14% | 0.00% |
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | 13.36% | 13.15% | 7.18% | 1.41% | 6.51% | 11.92% | 4.28% | 3.54% | 8.71% | 5.03% | 0.00% | 3.35% |
Просадки
Сравнение просадок BTPIX и ASILX
Максимальная просадка BTPIX за все время составила -13.30%, что меньше максимальной просадки ASILX в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTPIX и ASILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTPIX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.30% | -18.36% | +5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | -3.62% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.90% | -12.30% | +3.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.04% | -18.36% | +7.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -2.79% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -2.49% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 1.03% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTPIX и ASILX
Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что BTPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTPIX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 1.51% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 4.09% | +4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 6.63% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.11% | 8.05% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.62% | 9.30% | -0.68% |