PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTPIX с CRIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTPIX с CRIHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) и CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX).

BTPIX управляется Salient Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2012 г.. CRIHX управляется CRM. Фонд был запущен 15 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BTPIX и CRIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) и CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTPIX и CRIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTPIX
Salient Tactical Plus Fund		-0.83%-2.44%3.17%4.22%-1.65%6.48%7.46%7.54%2.94%0.26%
CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund		-0.39%-1.55%17.72%6.06%-4.24%5.91%20.44%12.95%-8.43%4.49%

Доходность по периодам

С начала года, BTPIX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у CRIHX с доходностью -0.39%.

BTPIX

1 день
0.94%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.08%
1 год
-0.10%
3 года*
1.45%
5 лет*
1.46%
10 лет*
3.36%

CRIHX

1 день
0.80%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
1.77%
1 год
8.13%
3 года*
6.45%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Salient Tactical Plus Fund

CRM Long/Short Opportunities Fund

Часто сравнивают с BTPIX:
BTPIX с RLSIXBTPIX с SAOAXBTPIX с VMNIXBTPIX с CDAZXBTPIX с ATESXBTPIX с GARIXBTPIX с BIVRX
Часто сравнивают с CRIHX:
CRIHX с QLEIXCRIHX с SPYCRIHX с SNOIXCRIHX с ASILXCRIHX с PHSWXCRIHX с MNWIXCRIHX с SAOAX

Сравнение комиссий BTPIX и CRIHX

BTPIX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии CRIHX в 1.60%.

CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund
BTPIX
Salient Tactical Plus Fund

Доходность на риск

BTPIX vs. CRIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTPIX
Ранг доходности на риск BTPIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTPIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTPIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTPIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTPIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTPIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
CRIHX
Ранг доходности на риск CRIHX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRIHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRIHX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRIHX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRIHX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRIHX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTPIX c CRIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) и CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTPIXCRIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

0.66

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

1.03

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.13

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

0.91

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.07

2.81

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTPIX vs. CRIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTPIX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа CRIHX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTPIX и CRIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTPIXCRIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.66

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.35

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.46

-0.02

Корреляция

Корреляция между BTPIX и CRIHX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTPIX и CRIHX

Дивидендная доходность BTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как CRIHX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BTPIX
Salient Tactical Plus Fund		2.83%2.81%3.80%4.93%7.72%0.00%6.10%6.16%3.08%0.00%4.14%
CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund		0.00%0.00%8.11%2.32%1.55%0.75%8.83%0.03%1.75%0.24%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTPIX и CRIHX

Максимальная просадка BTPIX за все время составила -13.30%, что меньше максимальной просадки CRIHX в -21.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTPIX и CRIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

BTPIXCRIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.30%

-21.33%

+8.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-9.07%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.90%

-15.87%

+6.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-7.53%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-4.15%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.93%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BTPIX и CRIHX

Текущая волатильность для Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) составляет 2.59%, в то время как у CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что BTPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTPIXCRIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

4.72%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

9.37%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

13.01%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.11%

11.10%

-4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.62%

11.01%

-2.39%