Сравнение BTPIX с CDAZX
BTPIX (Salient Tactical Plus Fund) and CDAZX (Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, BTPIX returned 1.63%/yr vs 11.72%/yr for CDAZX. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BTPIX charges 1.08%/yr vs 1.84%/yr for CDAZX.
Доходность
Сравнение доходности BTPIX и CDAZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTPIX показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у CDAZX с доходностью 8.70%.
BTPIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 1.27%
- С начала года
- 3.51%
- 1 год
- 8.40%
- 3 года*
- 1.65%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 3.61%
- Всё время*
- 4.00%
CDAZX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 6.60%
- С начала года
- 8.70%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BTPIX и CDAZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTPIX Salient Tactical Plus Fund | 3.51% | -2.44% | 3.17% | 4.22% | -1.65% | 6.48% | 7.46% | 7.54% | 2.94% | -0.26% |
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund | 8.70% | 19.20% | 19.75% | 3.90% | 1.31% | 20.14% | -6.39% | 8.17% | -12.03% | 10.32% |
Correlation
The correlation between BTPIX and CDAZX is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2017 г. | 0.49 |
The correlation between BTPIX and CDAZX shifts across timeframes, from 0.41 (5 years) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTPIX vs. CDAZX — Ранг доходности на риск
BTPIX
CDAZX
Сравнение BTPIX c CDAZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) и Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTPIX | CDAZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.43 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 3.13 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | 11.28 | -8.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTPIX и CDAZX
Максимальная просадка BTPIX за все время составила -13.30%, что меньше максимальной просадки CDAZX в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTPIX и CDAZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTPIX | CDAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.30% | -30.94% | +17.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | -7.32% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.90% | -8.54% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.90% | -10.91% | +2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -1.65% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -6.05% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.02% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTPIX и CDAZX
Текущая волатильность для Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) составляет 1.86%, в то время как у Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что BTPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTPIX | CDAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 2.82% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 7.81% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.79% | 10.00% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 9.19% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.56% | 10.05% | -1.49% |
Сравнение комиссий BTPIX и CDAZX
BTPIX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии CDAZX в 1.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTPIX и CDAZX
Дивидендная доходность BTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности CDAZX в 21.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTPIX Salient Tactical Plus Fund | 2.72% | 2.81% | 3.80% | 4.93% | 7.72% | 0.00% | 6.10% | 6.16% | 3.08% | 0.00% | 4.14% |
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund | 21.41% | 23.28% | 10.21% | 1.58% | 11.48% | 6.28% | 0.00% | 0.79% | 50.33% | 3.97% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTPIX and CDAZX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDAZX has higher volatility (2.82%) compared to BTPIX (1.86%). In terms of maximum drawdown, BTPIX dropped -13.30% vs CDAZX's -30.94%.
CDAZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTPIX и CDAZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор