Сравнение BTPIX с CDAZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) и Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX).
BTPIX управляется Salient Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2012 г.. CDAZX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BTPIX и CDAZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTPIX и CDAZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTPIX Salient Tactical Plus Fund | -1.76% | -2.44% | 3.17% | 4.22% | -1.65% | 6.48% | 7.46% | 7.54% | 2.94% | 0.09% |
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund | -4.07% | 19.20% | 19.75% | 3.90% | 1.31% | 20.14% | -6.39% | 8.17% | -12.03% | 10.32% |
Доходность по периодам
С начала года, BTPIX показывает доходность -1.76%, что значительно выше, чем у CDAZX с доходностью -4.07%.
BTPIX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- -1.03%
- 3 года*
- 1.13%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- 3.26%
CDAZX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTPIX и CDAZX
BTPIX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии CDAZX в 1.84%.
Доходность на риск
BTPIX vs. CDAZX — Ранг доходности на риск
BTPIX
CDAZX
Сравнение BTPIX c CDAZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) и Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTPIX | CDAZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 1.75 | -1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | 2.53 | -2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.33 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 2.11 | -2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 9.23 | -9.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTPIX | CDAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.75 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 1.08 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.60 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между BTPIX и CDAZX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTPIX и CDAZX
Дивидендная доходность BTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности CDAZX в 24.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTPIX Salient Tactical Plus Fund | 2.86% | 2.81% | 3.80% | 4.93% | 7.72% | 0.00% | 6.10% | 6.16% | 3.08% | 0.00% | 4.14% |
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund | 24.26% | 23.28% | 10.21% | 1.58% | 11.48% | 6.28% | 0.00% | 0.79% | 50.33% | 3.97% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTPIX и CDAZX
Максимальная просадка BTPIX за все время составила -13.30%, что меньше максимальной просадки CDAZX в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTPIX и CDAZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTPIX | CDAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.30% | -30.94% | +17.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | -7.32% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.90% | -10.91% | +2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -7.32% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -6.22% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 1.67% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTPIX и CDAZX
Текущая волатильность для Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) составляет 2.33%, в то время как у Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что BTPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTPIX | CDAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 3.00% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | 6.97% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.79% | 9.24% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.09% | 9.07% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.62% | 9.99% | -1.37% |