Сравнение BTOT с IYE
BTOT (iShares Total USD Fixed Income Market ETF) and IYE (iShares U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - BTOT is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Total Fixed Income Market Index, while IYE is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. BTOT charges 0.09%/yr vs 0.42%/yr for IYE.
Доходность
Сравнение доходности BTOT и IYE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTOT показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у IYE с доходностью 29.18%.
BTOT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYE
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 29.18%
- 6 месяцев
- 26.69%
- 1 год
- 43.85%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 19.02%
- 10 лет*
- 8.30%
Сравнение доходности по годам BTOT и IYE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 0.53% | 0.31% |
IYE iShares U.S. Energy ETF | 29.18% | -1.91% |
Correlation
The correlation between BTOT and IYE is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTOT vs. IYE — Ранг доходности на риск
BTOT
IYE
Сравнение BTOT c IYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total USD Fixed Income Market ETF (BTOT) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTOT | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.20 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.26 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок BTOT и IYE
Максимальная просадка BTOT за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTOT и IYE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTOT | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -73.74% | +71.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -7.72% | +6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -19.36% | +18.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTOT и IYE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTOT | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 19.98% | -16.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.69% | 25.72% | -22.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.69% | 29.51% | -25.82% |
Сравнение комиссий BTOT и IYE
BTOT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IYE в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTOT и IYE
Дивидендная доходность BTOT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности IYE в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 2.12% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.18% | 2.85% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.16% | 2.66% | 2.11% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
BTOT and IYE have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTOT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTOT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.42% for IYE.
IYE has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 2.12% for BTOT.
BTOT is categorized as Total Bond Market, while IYE is Energy Equities. BTOT tracks Bloomberg US Total Fixed Income Market Index, while IYE tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Their fees differ too: 0.09% for BTOT and 0.42% for IYE.
Подберите оптимальное распределение для BTOT и IYE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор