Сравнение BTOT с COMT
BTOT (iShares Total USD Fixed Income Market ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BTOT is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Total Fixed Income Market Index, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. BTOT is passively managed, while COMT is actively managed. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. BTOT charges 0.09%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности BTOT и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTOT показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 37.50%.
BTOT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- 37.50%
- 6 месяцев
- 36.36%
- 1 год
- 45.51%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- 8.79%
Сравнение доходности по годам BTOT и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 0.53% | 0.31% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 37.50% | -0.16% |
Correlation
The correlation between BTOT and COMT is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | -0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTOT vs. COMT — Ранг доходности на риск
BTOT
COMT
Сравнение BTOT c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total USD Fixed Income Market ETF (BTOT) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTOT | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.14 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.20 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок BTOT и COMT
Максимальная просадка BTOT за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTOT и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTOT | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -51.89% | +49.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -6.30% | +5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -24.06% | +23.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTOT и COMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTOT | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 21.36% | -17.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.69% | 21.07% | -17.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.69% | 18.89% | -15.20% |
Сравнение комиссий BTOT и COMT
BTOT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTOT и COMT
Дивидендная доходность BTOT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности COMT в 5.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 2.12% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.63% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
BTOT and COMT have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTOT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTOT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.
COMT has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 2.12% for BTOT.
BTOT is categorized as Total Bond Market, while COMT is Commodities. Their fees differ too: 0.09% for BTOT and 0.48% for COMT.
Подберите оптимальное распределение для BTOT и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор