Сравнение BTO с HSSAX
BTO (John Hancock Financial Opportunities Fund) and HSSAX (Emerald Finance and Banking Innovation Fund) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, BTO returned 9.96%/yr vs 3.64%/yr for HSSAX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTO charges 2.01%/yr vs 1.71%/yr for HSSAX.
Доходность
Сравнение доходности BTO и HSSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTO показывает доходность 4.49%, что значительно выше, чем у HSSAX с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции BTO превзошли акции HSSAX по среднегодовой доходности: 9.96% против 3.64% соответственно.
BTO
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 4.49%
- 6 месяцев
- 7.05%
- 1 год
- 13.27%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 9.96%
HSSAX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -3.27%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- -6.97%
- 10 лет*
- 3.64%
Сравнение доходности по годам BTO и HSSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 4.49% | 5.85% | 28.92% | -1.16% | -23.58% | 61.86% | -8.97% | 38.87% | -25.68% | 13.12% |
HSSAX Emerald Finance and Banking Innovation Fund | -3.66% | 12.11% | 16.47% | 15.58% | -55.87% | 38.83% | 11.94% | 20.55% | -19.86% | 12.63% |
Correlation
The correlation between BTO and HSSAX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г. | 0.67 |
The correlation between BTO and HSSAX shifts across timeframes, from 0.64 (5 years) to 0.74 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTO vs. HSSAX — Ранг доходности на риск
BTO
HSSAX
Сравнение BTO c HSSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) и Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTO | HSSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.08 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.46 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 1.01 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTO | HSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.38 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | -0.24 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.13 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.32 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок BTO и HSSAX
Максимальная просадка BTO за все время составила -72.27%, примерно равная максимальной просадке HSSAX в -73.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTO и HSSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTO | HSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -73.01% | +0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.26% | -19.61% | +4.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.19% | -22.17% | -3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.80% | -73.01% | +21.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.70% | -73.01% | +7.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -49.99% | +42.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.00% | -18.96% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.13% | 8.87% | -2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTO и HSSAX
John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) и Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX) имеют волатильность 5.15% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTO | HSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 5.41% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.97% | 17.05% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.62% | 24.12% | -3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 29.21% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.13% | 28.21% | +7.92% |
Сравнение комиссий BTO и HSSAX
BTO берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии HSSAX в 1.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTO и HSSAX
Дивидендная доходность BTO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, тогда как HSSAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 7.23% | 7.41% | 7.28% | 8.64% | 7.51% | 4.72% | 7.25% | 6.06% | 5.94% | 3.76% | 5.10% | 4.75% |
HSSAX Emerald Finance and Banking Innovation Fund | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 11.48% | 0.00% | 0.00% | 26.56% | 2.83% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTO and HSSAX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSSAX has higher volatility (5.41%) compared to BTO (5.15%). In terms of maximum drawdown, BTO dropped -72.27% vs HSSAX's -73.01%.
BTO currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTO и HSSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор