Сравнение BTO с FSLBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) и Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX).
BTO - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 авг. 1994 г.. FSLBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности BTO и FSLBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTO и FSLBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 4.20% | 5.85% | 28.92% | -1.16% | -23.58% | 61.86% | -8.97% | 38.87% | -25.68% | 13.12% |
FSLBX Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio | -18.16% | 5.78% | 35.74% | 27.77% | -17.54% | 40.61% | 22.66% | 31.60% | -15.37% | 27.74% |
Доходность по периодам
С начала года, BTO показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у FSLBX с доходностью -18.16%. За последние 10 лет акции BTO уступали акциям FSLBX по среднегодовой доходности: 10.87% против 13.24% соответственно.
BTO
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 10.87%
FSLBX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -18.16%
- 6 месяцев
- -20.14%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTO и FSLBX
BTO берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии FSLBX в 0.75%.
Доходность на риск
BTO vs. FSLBX — Ранг доходности на риск
BTO
FSLBX
Сравнение BTO c FSLBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) и Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTO | FSLBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | -0.24 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | -0.16 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.98 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | -0.35 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | -0.93 | +3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTO | FSLBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | -0.24 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.42 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.56 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.44 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между BTO и FSLBX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTO и FSLBX
Дивидендная доходность BTO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности FSLBX в 0.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 7.25% | 7.41% | 7.28% | 8.64% | 7.51% | 4.72% | 7.25% | 6.06% | 5.94% | 3.76% | 5.10% | 4.75% |
FSLBX Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio | 0.82% | 0.67% | 0.69% | 1.22% | 2.09% | 1.39% | 3.08% | 4.25% | 8.94% | 5.46% | 1.25% | 6.37% |
Просадки
Сравнение просадок BTO и FSLBX
Максимальная просадка BTO за все время составила -72.27%, что больше максимальной просадки FSLBX в -68.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTO и FSLBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTO | FSLBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -68.20% | -4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -24.67% | +7.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.80% | -30.87% | -20.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.70% | -40.56% | -25.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.00% | -23.61% | +15.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.08% | -14.86% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 9.25% | -2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTO и FSLBX
John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что BTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSLBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTO | FSLBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 6.18% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.38% | 17.15% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 27.03% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.47% | 22.76% | +8.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.21% | 23.67% | +12.54% |