Сравнение BTO с FSLBX
BTO (John Hancock Financial Opportunities Fund) and FSLBX (Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, BTO returned 11.77%/yr vs 15.12%/yr for FSLBX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTO charges 2.01%/yr vs 0.75%/yr for FSLBX.
Доходность
Сравнение доходности BTO и FSLBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTO показывает доходность 20.32%, что значительно выше, чем у FSLBX с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции BTO уступали акциям FSLBX по среднегодовой доходности: 11.77% против 15.12% соответственно.
BTO
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- 7.70%
- 6 месяцев
- 16.53%
- С начала года
- 20.32%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 11.77%
FSLBX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 2.75%
- 6 месяцев
- -10.62%
- С начала года
- -6.44%
- 1 год
- -10.20%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 15.12%
Сравнение доходности по годам BTO и FSLBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 20.32% | 5.85% | 28.92% | -1.16% | -23.58% | 61.86% | -8.97% | 38.87% | -25.68% | 13.12% |
FSLBX Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio | -6.44% | 5.78% | 35.74% | 27.77% | -17.54% | 40.61% | 22.66% | 31.60% | -15.37% | 27.74% |
Correlation
The correlation between BTO and FSLBX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 1994 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between BTO and FSLBX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTO vs. FSLBX — Ранг доходности на риск
BTO
FSLBX
Сравнение BTO c FSLBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) и Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTO | FSLBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.95 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | -0.34 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | -0.64 | +4.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTO и FSLBX
Максимальная просадка BTO за все время составила -72.27%, что больше максимальной просадки FSLBX в -68.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTO и FSLBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTO | FSLBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -68.20% | -4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.26% | -24.67% | +9.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.19% | -26.06% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.80% | -30.87% | -20.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.70% | -40.56% | -25.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.68% | +12.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.94% | -14.88% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 13.07% | -6.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTO и FSLBX
Текущая волатильность для John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) составляет 5.06%, в то время как у Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что BTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTO | FSLBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 6.91% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | 17.70% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.54% | 22.27% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.79% | 23.08% | +7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.00% | 23.51% | +12.49% |
Сравнение комиссий BTO и FSLBX
BTO берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии FSLBX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTO и FSLBX
Дивидендная доходность BTO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности FSLBX в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 6.39% | 7.41% | 7.28% | 8.64% | 7.51% | 4.72% | 7.25% | 6.06% | 5.94% | 3.76% | 5.10% | 4.75% |
FSLBX Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio | 2.09% | 0.67% | 0.69% | 1.22% | 2.09% | 1.39% | 3.08% | 4.25% | 8.94% | 5.46% | 1.25% | 6.37% |
Часто задаваемые вопросы
BTO and FSLBX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSLBX has higher volatility (6.91%) compared to BTO (5.06%). In terms of maximum drawdown, BTO dropped -72.27% vs FSLBX's -68.20%.
BTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTO и FSLBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор