Сравнение BTMKX с IVFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).
BTMKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности BTMKX и IVFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTMKX и IVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMKX iShares MSCI EAFE International Index Fund | -1.91% | 31.70% | 3.70% | 18.37% | -14.04% | 11.30% | 8.07% | 21.96% | -13.38% | 25.17% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 5.22% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 20.15% | -11.96% | 14.63% |
Доходность по периодам
С начала года, BTMKX показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции BTMKX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 8.60% против 7.06% соответственно.
BTMKX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -10.83%
- С начала года
- -1.91%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 19.63%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 8.60%
IVFIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 10.50%
- 1 год
- 23.17%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 7.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTMKX и IVFIX
BTMKX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.
Доходность на риск
BTMKX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск
BTMKX
IVFIX
Сравнение BTMKX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTMKX | IVFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.98 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.58 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 4.08 | -2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 17.43 | -11.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTMKX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.98 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.83 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.49 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.21 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между BTMKX и IVFIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTMKX и IVFIX
Дивидендная доходность BTMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности IVFIX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMKX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 3.82% | 3.74% | 3.43% | 3.19% | 2.80% | 3.06% | 1.99% | 3.34% | 4.58% | 2.45% | 2.85% | 2.42% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.14% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок BTMKX и IVFIX
Максимальная просадка BTMKX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTMKX и IVFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTMKX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.92% | -51.49% | +17.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -8.47% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -21.29% | -7.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | -33.46% | -0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.88% | -6.58% | -4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -11.69% | +3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 1.98% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTMKX и IVFIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что BTMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTMKX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 4.54% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 8.10% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.98% | 14.63% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 12.96% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 14.74% | +1.84% |