Сравнение BTMKX с GTMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).
BTMKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности BTMKX и GTMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTMKX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMKX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 2.06% | 31.70% | 3.70% | 18.37% | -14.04% | 11.30% | 8.07% | 21.96% | -13.38% | 25.17% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 9.09% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Доходность по периодам
С начала года, BTMKX показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 9.09%. За последние 10 лет акции BTMKX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 9.05% против 9.97% соответственно.
BTMKX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 4.99%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 9.05%
GTMIX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 9.09%
- 6 месяцев
- 18.11%
- 1 год
- 45.50%
- 3 года*
- 20.21%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 9.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTMKX и GTMIX
BTMKX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии GTMIX в 0.68%.
Доходность на риск
BTMKX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
BTMKX
GTMIX
Сравнение BTMKX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTMKX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 2.71 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 3.45 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.53 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 3.74 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 17.52 | -9.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTMKX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 2.71 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.77 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.62 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.40 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между BTMKX и GTMIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTMKX и GTMIX
Дивидендная доходность BTMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности GTMIX в 20.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMKX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 3.67% | 3.74% | 3.43% | 3.19% | 2.80% | 3.06% | 1.99% | 3.34% | 4.58% | 2.45% | 2.85% | 2.42% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.56% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок BTMKX и GTMIX
Максимальная просадка BTMKX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTMKX и GTMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTMKX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.92% | -58.31% | +24.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -7.90% | -3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -28.81% | -0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | -40.32% | +6.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -3.92% | -3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -12.75% | +4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.40% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTMKX и GTMIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что BTMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTMKX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 5.44% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 9.57% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 15.54% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 14.90% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 16.06% | +0.54% |