Сравнение BTMKX с EFA
BTMKX (iShares MSCI EAFE International Index Fund) and EFA (iShares MSCI EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from iShares - BTMKX tracks the MSCI EAFE Index while EFA tracks the MSCI EAFE Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, BTMKX returned 9.42%/yr vs 9.11%/yr for EFA. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BTMKX charges 0.05%/yr vs 0.32%/yr for EFA.
Доходность
Сравнение доходности BTMKX и EFA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTMKX показывает доходность 9.65%, что значительно выше, чем у EFA с доходностью 8.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BTMKX имеют среднегодовую доходность 9.42%, а акции EFA немного отстают с 9.11%.
BTMKX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 9.65%
- 6 месяцев
- 12.05%
- 1 год
- 22.44%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 9.42%
EFA
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 9.11%
Сравнение доходности по годам BTMKX и EFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMKX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 9.65% | 31.70% | 3.70% | 18.37% | -14.04% | 11.30% | 8.07% | 21.96% | -13.38% | 25.17% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 8.42% | 31.55% | 3.49% | 18.36% | -14.39% | 11.45% | 7.60% | 22.04% | -13.82% | 25.07% |
Correlation
The correlation between BTMKX and EFA is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2011 г. | 0.98 |
The correlation between BTMKX and EFA has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTMKX vs. EFA — Ранг доходности на риск
BTMKX
EFA
Сравнение BTMKX c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTMKX | EFA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.85 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 6.94 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTMKX | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.41 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.51 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.53 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.31 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок BTMKX и EFA
Максимальная просадка BTMKX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTMKX и EFA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTMKX | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.92% | -61.04% | +27.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -11.42% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.66% | -14.05% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -29.53% | +0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | -34.19% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -1.46% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -11.93% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.04% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTMKX и EFA
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) составляет 4.70%, в то время как у iShares MSCI EAFE ETF (EFA) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что BTMKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTMKX | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 4.98% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 12.51% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.14% | 15.05% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 16.48% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 17.26% | -0.59% |
Сравнение комиссий BTMKX и EFA
BTMKX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EFA в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTMKX и EFA
Дивидендная доходность BTMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности EFA в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMKX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 3.42% | 3.74% | 3.43% | 3.19% | 2.80% | 3.06% | 1.99% | 3.34% | 4.58% | 2.45% | 2.85% | 2.42% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.12% | 3.38% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, BTMKX and EFA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EFA has higher volatility (4.98%) compared to BTMKX (4.70%). In terms of maximum drawdown, BTMKX dropped -33.92% vs EFA's -61.04%.
BTMKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTMKX и EFA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор