Сравнение BTMFX с WSEFX
BTMFX (Boston Trust Midcap Fund) and WSEFX (Boston Trust Walden Equity Fund) are both mutual funds - BTMFX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Boston Trust Walden, while WSEFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Boston Trust Walden. Over the past 10 years, BTMFX returned 10.71%/yr vs 12.66%/yr for WSEFX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 1.00% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BTMFX и WSEFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTMFX показывает доходность 10.55%, что значительно ниже, чем у WSEFX с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции BTMFX уступали акциям WSEFX по среднегодовой доходности: 10.71% против 12.66% соответственно.
BTMFX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 4.49%
- 6 месяцев
- 6.78%
- С начала года
- 10.55%
- 1 год
- 12.61%
- 3 года*
- 10.11%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.71%
- Всё время*
- 9.62%
WSEFX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 3.51%
- 6 месяцев
- 12.16%
- С начала года
- 14.60%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 12.66%
- Всё время*
- 8.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BTMFX и WSEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMFX Boston Trust Midcap Fund | 10.55% | 4.29% | 10.27% | 13.06% | -10.91% | 24.77% | 9.72% | 33.00% | -3.36% | 20.01% |
WSEFX Boston Trust Walden Equity Fund | 14.60% | 13.26% | 9.78% | 16.31% | -13.53% | 27.97% | 13.57% | 35.43% | -2.54% | 15.84% |
Correlation
The correlation between BTMFX and WSEFX is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2007 г. | 0.92 |
Over the past year, the correlation between BTMFX and WSEFX has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTMFX vs. WSEFX — Ранг доходности на риск
BTMFX
WSEFX
Сравнение BTMFX c WSEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) и Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTMFX | WSEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.45 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 3.30 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 15.01 | -10.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTMFX и WSEFX
Максимальная просадка BTMFX за все время составила -49.26%, примерно равная максимальной просадке WSEFX в -48.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTMFX и WSEFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTMFX | WSEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.26% | -48.02% | -1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | -8.65% | +0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.77% | -17.49% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.79% | -21.99% | +1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.14% | -33.50% | -3.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -6.05% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 1.89% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTMFX и WSEFX
Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что BTMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTMFX | WSEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 3.48% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 8.95% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 11.56% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 15.62% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 17.26% | +0.13% |
Сравнение комиссий BTMFX и WSEFX
И BTMFX, и WSEFX имеют комиссию равную 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTMFX и WSEFX
Дивидендная доходность BTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что меньше доходности WSEFX в 10.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMFX Boston Trust Midcap Fund | 9.83% | 10.86% | 4.23% | 4.41% | 4.71% | 4.91% | 1.98% | 6.95% | 5.96% | 6.61% | 7.03% | 6.60% |
WSEFX Boston Trust Walden Equity Fund | 10.08% | 11.55% | 4.95% | 2.99% | 3.31% | 2.24% | 4.15% | 5.27% | 2.20% | 0.92% | 3.39% | 6.82% |
Часто задаваемые вопросы
BTMFX and WSEFX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTMFX has higher volatility (3.73%) compared to WSEFX (3.48%). In terms of maximum drawdown, BTMFX dropped -49.26% vs WSEFX's -48.02%.
WSEFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTMFX и WSEFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор