Сравнение BTMFX с KMVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX).
BTMFX управляется Boston Trust Walden. KMVAX управляется Kirr Marbach Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности BTMFX и KMVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTMFX и KMVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMFX Boston Trust Midcap Fund | -2.05% | 4.29% | 10.27% | 13.06% | -10.91% | 24.77% | 9.72% | 33.00% | -3.36% | 20.01% |
KMVAX Kirr Marbach Partners Value Fund | 1.97% | 14.44% | 27.82% | 20.42% | -16.01% | 28.83% | 2.96% | 27.03% | -19.72% | 16.12% |
Доходность по периодам
С начала года, BTMFX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у KMVAX с доходностью 1.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BTMFX имеют среднегодовую доходность 9.83%, а акции KMVAX немного впереди с 10.26%.
BTMFX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 9.83%
KMVAX
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 10.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTMFX и KMVAX
BTMFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии KMVAX в 1.45%.
Доходность на риск
BTMFX vs. KMVAX — Ранг доходности на риск
BTMFX
KMVAX
Сравнение BTMFX c KMVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTMFX | KMVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.20 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 1.79 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.25 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 2.17 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 6.23 | -4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTMFX | KMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.20 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.63 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.51 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.40 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между BTMFX и KMVAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTMFX и KMVAX
Дивидендная доходность BTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что больше доходности KMVAX в 5.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMFX Boston Trust Midcap Fund | 11.09% | 10.86% | 4.23% | 4.41% | 4.71% | 4.91% | 1.98% | 6.95% | 5.96% | 6.61% | 7.03% | 6.60% |
KMVAX Kirr Marbach Partners Value Fund | 5.19% | 5.30% | 7.58% | 3.35% | 3.57% | 3.72% | 1.35% | 2.11% | 9.38% | 6.87% | 5.64% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок BTMFX и KMVAX
Максимальная просадка BTMFX за все время составила -49.26%, что меньше максимальной просадки KMVAX в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTMFX и KMVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTMFX | KMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.26% | -65.81% | +16.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -11.33% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.79% | -24.84% | +4.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.14% | -45.41% | +8.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -6.82% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -10.04% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 3.95% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTMFX и KMVAX
Текущая волатильность для Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) составляет 3.74%, в то время как у Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что BTMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTMFX | KMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 6.55% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 12.31% | -3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 20.21% | -3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 18.30% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.44% | 20.10% | -2.66% |